xx集合资产管理计划管理报告

《xx集合资产管理计划管理报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、东方红2号集合资产管理计划资产管理报告（2006年7月5日－2006年9月30日）重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）及其他有关规定制作。中国证监会对东方红2号集合资产管理计划（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具了无异议函（证监函[2006]98号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责

2、的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。托管人已于2006年10月23日复核了本报告。本报告未经审计。管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。本报告书中的内容由管理人负责解释。本报告期起止时间：2006年7月5日―2006年9月30日一、集合计划简介（一）基本资料集合计划名称:东方红2号集合资产管理计划。集合计划类型：非限定性集合资产管理计划。集合计划成立日：2006年7月5日。集合计划成立规模：1,500,892,161.42元。集合计划报告期末计划总份额：1,500,892,

3、161.42元。集合计划存续期：2006年7月5日-2009年7月4日集合计划投资目标：深入研究中国经济发展规律和产业演进理论，投资具有比较优势的行业与上市公司，为委托人谋求最大程度的财富增值。集合计划投资策略：本计划的投资管理由自上而下的大类资产配置、行业优化和自下而上的精选个股组成。集合计划业绩比较基准：本集合计划的业绩比较基准是：中信成长指数*60%+中信国债指数*40%。集合计划管理人：东方证券股份有限公司集合计划托管人：中国银行股份有限公司注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司二、主要财务指标和集合资产管理计划净值表现1、主

4、要财务指标：单位：人民币元主要财务指标2006年7月5日－2006年9月30日1期初单位集合计划资产净值1.002期末单位集合计划资产净值1.04423集合计划单位累计资产净值1.04424本期集合计划净值增长率4.42%5集合计划累计净值增长率4.42%6本期集合计划可供分配净收益10,223,159.777本期集合计划单位可供分配净收益0.00688期初集合计划资产净值1,500,892,161.429期末集合计划资产总值1,569,395,325.1110期末集合计划资产净值1,567,262,387.032、财务指标的计算公式（1

5、）单位集合计划本期可供分配净收益=集合计划本期可供分配净收益÷期末集合计划份额（2）期末单位集合计划资产净值=期末集合计划资产净值÷期末集合计划份额（3）单位集合计划累计资产净值=期末集合计划资产净值+单位集合计划累计分红（4）本期集合计划净值增长率=(分红前一天单位净值/期初单位净值)*{期末单位净值/(分红前一天单位净值-分红金额)}-1（5）集合计划累计净值增长率=(第一次分红后单位集合计划资产净值增长率+1)×（第二次分红后单位集合计划资产净值增长率+l）×……×（最后一次分红后单位集合计划资产净值增长率+1）－13、集合计划累计

6、净值增长率与比较基准收益率的历史走势对比图收益率（％）64202006-07-042006-08-012006-08-292006-09-26-2-4-6-8-10时间东方红2号业绩比较基准本集合计划的业绩比较基准是：中信成长指数*60%+中信国债指数*40%4、本期每份额净值增长率与投资基准收益率的比较期间计划净值增长率①投资基准收益率②①-②7月5日-9月30日4.42%1.26%3.16%三、集合计划管理人报告（一）业绩表现截止到2006年9月30日，集合计划单位净值为1.0442元，本期净值增长率为4.42％，集合计划累计净值增长

7、率为4.42％。（二）投资经理简介姜荷泽，男，1975年出生，北京大学光华管理学院硕士，注册会计师，证券从业时间6年，历任东方证券证券投资业务管理总部研究员、投资经理，东方基金管理公司研究部经理，现任东方证券受托资产管理业务总部总经理助理。（三）投资经理工作报告7－9月，A股市场先抑后扬，在权重股中国银行的带动下，上证指数在7月大幅回调了近200点，下跌11％强；8月和9月，尽管有工商银行这一超级大盘股即将发行的压制，但是市场走势异常稳健，指数稳步走高，成交量温和放大，显示投资者信心十足，市场资金十分充沛。东方红2号集合资产管理计划于20

8、06年7月5日正式成立并开始运作，我们坚持了稳健的操作原则，逐步建立投资组合，较好地把握了市场脉搏，重点投资了一些具有核心竞争力、能够持续高速增长的优秀公司，为东方红2号的下一步操作奠定了较好