基于复杂系统的银行信用风险控制研究

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1、基于复杂系统的银行信用风险控制研究前言在我国，商业银行是金融体系的重要组成部分，它在国家的金融经济发展中起着非常重要的作用。银行业的发展对经济的发展具有一定的促进作用，同样，经济的发展对银行业的发展也有一定的带动作用，它们之间是相辅相成，共同发展的。随着我国加入WTO和金融全球化的发展，金融市场的剧烈波动使得我国银行业和投资者面临着很多金融风险，这些风险在一定程度上影响着银行正常的经营活动和经济发展的稳定性。研究表明，信用风险是各种金融风险中的主要风险，它是导致银行破产的最主要原因。因此，对信用风险控制方面的研究已越来越受到

2、大家的关注。有效地控制信用风险不仅可以减少商业银行的风险损失，提高商业银行的风险收益，从而有利于商业银行的可持续经营；同时，对商业银行本身来讲，拥有成熟的风险控制能力和水平也是其最具核心竞争力的基石。银行系统作为一个经济系统，具有耗散结构、非线性等特征，信用风险系统作为其一个子系统，亦具有类似的特征。信用风险系统不仅要受制于市场环境方面的制约，而且还要考虑政策制度方面的作用。本文从复杂系统的角度去分析银行的信用风险控制，在全面考虑信用风险的影响因素的前提下，以信用风险最小化为目标，建立一个可以适应环境变化的银行信用风险控制模

3、型。1基于复杂系统的银行信用风险控制研究1绪论本章阐述了论文选题的背景与意义，简要介绍了国内外的研究现状，并对论文的研究方法、研究思路、结构安排和需要解决的关键技术问题作了简要的说明。1.1研究背景及其意义1.1.1研究背景及其问题的提出银行风险是指银行在经营中由于各种因素而招致经济损失的可能性，或者说是银行的资产和收入遭受损失的可能性，根据具体的业务可以分为信用风险、市场风险、利率风险、汇率风险、经营风险等。根据国际研究机构的研究数据表明，信用风险是导致银行破产的最主要风险。由此，国际银行业和学术界开始深刻意识到对银行信用

4、风险管理技术研究的重要性。尤其是随着金融市场环境的变化、商业银行业务的创新、市场参与者及交易的多元化以及信用衍生产品的发展，信用风险的概念和内涵得到了拓展和延伸。对银行信用风险控制的研究已成为金融领域内最具有挑战性的课题之一。我国加入WTO后，随着信息技术的不断进步和全球市场化的开放，我国银行业面临的竞争与挑战也愈演愈烈。加上我国银行信用风险管理的理论及系统化的研究都处于起步阶段，因此，市场上迫切地需要一种比较成熟的银行信用风险辨识、度量及防御的技术手段。银行信用风险被认为是金融市场最古老亦是最重要的风险形式之一，它不仅能直

5、接影响到商业银行的正常经营活动，还能渗透到社会经济生活的各个方面，甚至影响到国家的宏观经济政策和持续稳定的经济发展，因此不可被轻易忽视。美国著名银行家爱德华.费拉斯曾说过：“银行是因为承担风险而盈利，是因为没有有效管理风险而亏本”。由此可见，成熟的信用风险控制能力是商业银行的核心竞争力，也是其价值所在。信用风险系统作为银行系统的一个子系统，具有一定的复杂性，然而在以前的研究中却鲜有人从复杂系统的角度进行，所以本文期望从这一角度出发，全面考虑信用风险的影响因素的前提下，以信用风险最小化为目标，建立一个可以适应环境变化的银行信用

6、风险控制模型，并通过系统仿真来实现。2基于复杂系统的银行信用风险控制研究1.1.2研究价值与意义作为整个金融界的核心，商业银行发展的好坏将直接影响到整个金融界，甚至是整个社会。而作为商业银行重要战略地位的信用风险，其控制的好坏是商业银行可持续发展的关键所在，因此，对银行信用风险控制的研究也势在必行。有效的风险管理是现代商业银行竞争力的基础。在新的经济金融环境以及监管要求下，研究国有商业银行风险成因及管理现状，借鉴国际先进银行风险管理的成熟经验和做法，积极探索适应我国商业银行风险管理的最优模式，提高风险管理水平，改善信贷资产质

7、量，降低不良贷款，满足资本充足率要求，保持我国银行业稳定健康发展，是银行业普遍关注和重点研究的课题。银行信用风险控制的意义主要体现在：第一，信用风险控制可以有效降低商业银行的信用风险。影响信用风险的因素有很多，但是这些因素之间是相互影响、相互作用的，因此若某一因素发生改变，我们可以通过改变其他因素来重新达到系统的平衡。第二，信用风险控制可以改善银行的经营模式和经营理念。信用风险控制的外部环境具有不确定性、复杂性、信息不对称性等特征，对未来可能发生的情况无法预期，因此，通过对信用风险的事前分析、控制与防范，可以达到风险与收益的

8、合理平衡，进而不断改进银行的经营模式和经营理念。第三，信用风险控制可以提高银行核心竞争力。成熟的信用风险控制能力可以有效降低银行的风险资产含量，树立良好的形象，增强在同行中的竞争力。1.2国内外研究现状1.2.1国内研究现状到现在为止，国内关于信用风险控制方面的研究有很多，他们从不同的角度