基于效用的发电商最优风险报价策略

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1、维普资讯http://www.cqvip.com第34卷第1O期继电器Vo1．34No．10462006年5月16日REIAYMay16，2006基于效用的发电商最优风险报价策略高春风，彭建春，江辉(湖南大学电气与信息工程学院，湖南长沙410082)摘要：电力市场中，发电商的报价策略直接影响着其收益的大小，如何选择兼顾收益和风险的报价策略对发电商来讲至关重要。提出了一种基于效用的发电商最优风险报价策略。这种方法基于机会约束规划估量报价风险，并运用效用理论评估报价策略的优劣。为发电商合理选择报价策

2、略提供了一种新的途径。算例证明了该模型的可行性和有效性。关键词：电力市场；报价策略；机会约束规划；风险分析；效用评估中图分类号：TM73；F123．9文献标识码：A文章编号：1003-4897(2006)10-0046-041．1基于机会约束规划的风险评估0引言机会约束规划是在一定概率意义下达到最优的在不完全竞争的电力市场，发电商可以通过策理论。机会约束规划允许在一定程度上不满足约束略性报价来最大化收益。然而，在不完全信息的条条件，但决策使约束条件成立的概率不小于某一置件下，报价存在着一定的风险

3、，报价过高，面临着不信水平。在PAB模式的电力市场中，发电商希望报能上网或上网电量少的风险；报价太低，其收益又会价在中标概率不小于某一概率水平的情况下最高，受到影响。所以发电商的报价决定了机组能否上网市场清除价(MCP)具有不确定性，但可以根据历史发电及其在市场中可以占有的份额，进而直接影响数据对申报时段的MCP进行预测，所以报价问题在到自身的经济利益。数学上可以用机会约束规划来描述：目前已有的风险评估的方法主要以方差为基max础。文献[1]考虑了现货和备用市场的报价模型，吣㈩利用期望电价的均方

4、差估量风险。文献[2]构建了【P≤P≤P基于期望收益和标准差衡量报价策略的随机优化模式中：P表示发电商在时段，市场清除价为尺，保证型；文献[3]利用收益的标准差除以收益的期望值置信水平至少是时，可进行的报价；即不中标概来计量风险程度。文献[4]使用期望值一标准差无率最大为1一。1一值的大小客观的描述了报价差异曲线来描述决策者不同的风险态度，根据各个的风险大小程度。P和P⋯分别表示申报电价的方案的效益水平选择最优的策略。文献[5]研究了上下限。两市场的购电问题，用总费用的标准方差来表示风一般发电商

5、在时段i的发电成本函数Cq)表险。示为：风险来源于收益低于预期目标时的情况，当发c(q)=0．5aq+biq+c(2)电商的收益高于预期目标时并不形成风险。用方差式中：n、b、c为发电成本系数；q(q≤q≤q。)度量风险时对收益高于和低于均值不加区分，一律为发电商的出力，q和P分别为有功出力的上作风险因素处理，而机会约束规划很好的解决了下限。而报价的下限P=min{c}【8，本文暂不考这一矛盾。本文利用机会约束规划来估量报价的风虑报价的上限。险，并将风险管理学中的效用理论引入到报价策根据MCP的

6、预测曲线，可以求出发电商在不同略的评估中，建立了发电商的效用函数，并给出了求中标概率下的最高报价。解方法，为发电商的风险报价策略问题提供了新的1．2发电商的最优出力一利润解决途径。发电商在时段的收益函数E为：E=P。q一C(q)(3)l计及风险的报价策略模型上式是单个时段发电商的收益函数。如果要考虑多维普资讯http://www.cqvip.com高春风，等基于效用的发电商最优风险报价策略47时段的收益累加即可。构造效用函数有各种方法，本文将采用“效点在发电商最大收益时，出力和报价满足：间距离对

7、分法”，综合考虑收益和风险产生的效用。aEi该方法以取各效用段的中点而得名，其相容性的校a：P一叼一6：0(4)gI1核比较容易。可以求得发电商的出力为：(1)收益效用函数n1)将各个报价策略按可获得的最大收益从小到大进行排序E={E。，E，⋯，E}，各个收益所对qi《÷，q≤q≤q(⋯应的报价策略为S={5。，5，⋯，5}。假设发电商一>gI⋯获得收益为E时，产生的效用为1；收益为0时，效将式(1)和(5)代人式(3)可求出发电商各个报用为0。价策略的最大收益值。2)通过询问寻求E，，使E，产

8、生的效用1．3报价策略效用函数的建立(EJ)=÷=÷(0)+÷(E)，即发电商认为获在1．1和1．2节中建立了发电商的报价模型，求出了其在不同中标概率(即不同风险)时的最高得收益E，同以50％～50％的概率获得收益0和E报价、最优出力及可获得的最大收益。从求解的过是等效的。程中可以看到风险越高，收益也越大。但同时收益3)按相同的方法寻找E和E，使(E)=越大，效用越大；风险越高，效用将越小。也就是说(0)+()=1、U(E)=()+收益效用函数和风险效用函数的变化方向相反。这给最优报价策略的选择