量化建模技术探讨——2011(第一届）中国量化投资高峰论坛

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1、量化建模技术探讨——2011（第一届）中国量化投资高峰论坛新湖期货金融创新部蔡建波caijianbo@gmail.com量化投资平台架构及主体数据仓库数据挖掘模拟分析交易部署平台的定位和概述系统架构（服务器端）反馈数据接口GC)实时行情接口个多下单接口(可rer块mr器模滤teilfosF备n过准ar历史数据接口据T内存数据库数Logging略策略N策Persistence策略1Config控制接口客户端新湖期货大宗商品指数相关性统计板块轮动指数增强趋势交易策略•沪深300指数从09年至今的日内均波动幅200沪深300日均波动幅度度都在40点以上,09年8月甚至高达125

2、点左180160右。这种大幅度的波动空间为日内的趋势140策略提供了交易的可能性，而股指的助涨120助跌性更确认了这一可能。100•由于股指表现出的趋势性更强更稳定，我80们选择股指期货作为标的物进行交易。通60过日内交易控制隔夜调控所带来的更大风40险，一定程度上保证盈利的稳定性。20031-Dec-200621-Jun-200811-Dec-200902-Jun-2011趋势交易策略策略1：计量经济学jump空间识别技术:价格在一段时间内有其波动空间，如果超越波动空间，且识别出jump，我们认为市场将产生更大的趋势机会，进入市场进行交易。策略风险：市场波动收窄，缺乏弹

3、性，容易造成交易机会减少和伪突破信号。交易品种：股指指数交易时间：2010-4-19~2011-7-8，共298个交易日保证金：20%（日内策略，用足杠杆比率）单边手续费：5%%（交易所10倍，考虑大资金冲击成本）起始资金：1000，000策略1测试报告月度价格与资金走势月度统计日期平仓盈亏手续费净利润月收益率累计收益率82010年4月39774.3347765.6739774.330.0397741.039774策略收益62010年5月112832759552.8211283271.0851652.16810242010年6月230313.750306.25230313

4、.70.1062282.3984152010年7月293180.6110499.4293180.60.1222392.69159622010年8月-276928129988.4-276928-0.102892.414668001-Apr-201031-Aug-201030-Jan-201101-Jul-20112010年9月294402.648197.4294402.60.1219232.709072010年10月831312.6156047.4831312.60.3068633.5403831.12010年11月238682.1271377.9238682.10.067

5、4173.779065价格走势2010年12月2822222320382822220.074684.06128712011年1月614129.2214590.8614129.20.1512154.6754160.92011年2月1431046151513.914310460.3060796.1064620.82011年3月-224323277843.1-224323-0.036745.8821390.72011年4月-471545225484.8-471545-0.080175.41059401-Apr-201031-Aug-201030-Jan-201101-Jul-2

6、0112011年5月556706.883493.18556706.80.1028925.9673012011年6月253736.8203403.2253736.80.0425216.2210382011年7月-14281861638.39-142818-0.022966.078219策略1测试报告月度统计结果月度统计测试起始资金1000000测试月份161.2策略月收益（正）月收益率均值14.28%策略月收益（负）月收益率标准差27.64%1月收益率最大值109%0.8月收益率最小值-10.29%到期超额收益率508%0.6sharperatio2.160274最大回撤-

7、11.40%0.4盈利月份占比75%亏损月份占比25.00%0.2无交易月份占比0.00%最长连续盈利月份60最长连续亏损月份2盈利月份12-0.22010-04-012010-07-012010-10-012011-01-012011-04-012011-07-01月均盈利率0.21058月均亏损率-0.06069策略1测试报告每天账户与标的资产价格走势天账户统计结果测试起始资金1000000测试天数298日收益率均值0.67%日收益率标准差3.71%日收益率最大值19%日收益率最小值-8.62%到期超额收益率507.82%