外汇交易中的关联货币交易

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1、第十二章关联货币交易外汇交易MT4策略程序化第十二章关联货币交易老易QQ:9217952012年12月13日原创首发仅限于我的豆丁博客：http://www.docin.com/yiwence互动交流请访问我的新浪博客：http://blog.sina.com.cn/yiwence任何其他网站均为未授权转发，向所有为传播该文档做出贡献的网友致以衷心感谢老易QQ:9217950第十二章关联货币交易13关联货币交易13.1关联货币概念外汇交易品种相互之间存在着很奇妙的关联，注意观察下图：EURUSD与EURCAD图表非

2、常相似，几乎同步涨跌，而EURUSD与USDDKK图表正好相反，此涨彼落，走出来的形状像一面镜子，我们把这种现象称为“关联货币”。EURUSD与EURCAD对比告诉我们，不同货币对之间存在几乎一致的图表，两个货币对作图速度有快有慢，如果我们找到了领先走势的货币，就能给滞后走势货币一个有力的参考，这比什么指标都强。EURUSD与USDDKK对比告诉我们，不同货币对之间存在完全反向的图表，如果我们找到了这样的配对，就能实施很好的对冲策略。点击进入货币关联度计算器，你能查询到动态关联性正负最强的组合。正是由于信息化技术的

3、应用，才给我们展现了这样一个奇妙现象，国际上也才刚刚开始做关联货币的研究和探讨。本章目的是希望能够起到一个抛砖引玉作用。13.2关联货币速查表尽管关联货币图形是动态变化的，但是货币对之间的关联度相对平稳。为了研究方便，特编制了关联货币速查表。表中“+”表示相似度很高，“-”表示相反度很高。老易QQ:9217951第十二章关联货币交易关联货币速查表（2012.12.131小时图300个k线关联）AUDCHFAUDJPYAUDNZDAUDUSDCADJPYEURAUDEURCADEURGBPEURJPYEURNZDEU

4、RUSDGBPAUDGBPCADGBPCHFGBPJPYGBPNZDGBPUSDNZDJPYNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDDKKUSDJPYAUDCHF+-----+-++AUDJPY-+++-++-+AUDNZD--+-+--+-AUDUSD++-++-CADJPY+-+-++-+EURAUD-+++++++--EURCAD++++++--EURGBP+++++--EURJPY+++-EURNZD-++++-+--+EURUSD++++--GBPAUD-+GBPCAD++GBPCHF+---+GBPJ

5、PY++++++GBPNZD--+--+---+GBPUSD++NZDJPY+-++-++-+-+NZDUSD++-++-+-+-USDCAD-+--+-+--USDCHF+-----+USDDKK------USDJPY++++老易QQ:921795213.3关联系数算法习惯上用两个货币对之间的关联系数来表示它们之间的关联度。系数超过80%越接近100%，相似性越高，系数低于-80%越接近-100%，则相反性越高。1、取样：分别获取EURUSD和EURCAD货币对1小时图表上5个k线的开盘价，列表如下：取样EUR

6、USDEURCAD11.307871.2876421.306371.2863931.306191.2862141.306741.2867451.306521.286732、计算2个货币对的均值：公式：均值=样本开盘价之和/样本数量取样EURUSDEURCAD11.307871.2876421.306371.2863931.306191.2862141.306741.2867451.306521.28673总计6.533696.43371均值1.3067381.2867423、计算每个样本的偏差值：公式：偏差=样本开

7、盘价-均值取样EURUSDx偏差EURCADy偏差11.307870.001132001.287640.0008980021.30637-0.000368001.28639-0.0003520031.30619-0.000548001.28621-0.0005320041.306740.000002001.28674-0.0000020051.30652-0.000218001.28673-0.00001200总计6.533696.43371均值1.306738001.286742004、计算每个样本偏差平方以及两

8、个样本偏差乘积：公式：样本偏差平方=样本偏差*样本偏差样本偏差乘积=x偏差*y偏差取样x偏差平方y偏差平方偏差乘积10.00000128142400.00000080640400.000001016536020.00000013542400.00000012390400.000000129536030.00000030030400.0000002830240