外币计价连结外币汇率之触价失效双重货币组合

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1、外幣計價連結外幣匯率之觸價失效雙重貨幣組合產品說明書及風險預告書瑞士銀行台北郵政信箱128-00292號電話(02)8722-7888傳真(02)8722-7999壹、重要事項摘要一、商品中文名稱：外幣計價連結外幣匯率之觸價失效雙重貨幣組合(DisappearingDCI)，不保本。二、本商品風險等級：中；本商品類別為：優化組合型；複雜度：中。三、本商品對一般客戶銷售之商品風險等級：本商品適合於衍生性金融商品之專業客戶及屬法人之一般客戶，其客戶風險等級為中、高。四、本商品並非交易條件標準化，依相關法規無強制契約審閱期間之規定。五、投資人應詳

2、閱產品說明及交易條件內容，並應注意產品之風險事項。貳、商品或交易條件，及最大可能損失與情境說明一、計價幣別：投資人得自後列貨幣中自行選定本商品基準貨幣及相對貨幣：USD、EUR、GBP、JPY、CHF、AUD、NZD、CAD、SGD、HKD、ZAR等十一種貨幣。最終計價幣別依客戶於"產品說明書附錄(觸價失效雙重貨幣組合-DDCI申請書)"中之指示為準。交易日(即生效日)/到期日：待定；各最終日期依客戶於"產品說明書附錄(觸價失效雙重貨幣組合-DDCI申請書)"中之指示為準。其他依個別商品性質而定之日期：待定；各最終日期依客戶於"產品說明書附錄(

3、觸價失效雙重貨幣組合-DDCI申請書)"中之指示為準。二、計價幣別到期本金保本率：本商品不保本。三、連結標的類別或資產：外幣匯率，最終配對幣別依客戶於"產品說明書附錄(觸價失效雙重貨幣組合-DDCI申請書)"中之指示為準。四、本商品重要條件、投資收益計算給付及其計算方式，應包含到期結算幣別或標的、金額之計算：原始投資本金(以下稱本金)：待定，最終條件依客戶於"產品說明書附錄(觸價失效雙重貨幣組合-DDCI申請書)"中之指示為準。基準貨幣：待定，最終條件依客戶於"產品說明書附錄(觸價失效雙重貨幣組合-DDCI申請書)"中之指示為準。相對貨幣：待定

4、；最終條件依客戶於"產品說明書附錄(觸價失效雙重貨幣組合-DDCI申請書)"中之指示為準。Page1of8外幣計價連結外幣匯率之觸價失效雙重貨幣組合產品說明書及風險預告書履約價格：待定，最終條件依客戶於"產品說明書附錄(觸價失效雙重貨幣組合-DDCI申請書)"中之指示為準。失效價格：待定，最終條件依客戶於"產品說明書附錄(觸價失效雙重貨幣組合-DDCI申請書)"中之指示為準。收益：收益年利率x本金x計息基礎收益年利率：年利率[待定]%(以ACT/360或ACT/365為計算基準,視基準貨幣而定)，最終條件請參考"產品說明書附錄(觸價失效雙重

5、貨幣組合-DDCI申請書)"。到期結算：1.自交易日至比價日之間，若即期匯率曾觸及失效價格，則客戶到期可領回以基準貨幣支付之本金及收益。2.自交易日至比價日之間，若即期匯率從未曾觸及失效價格：1)如果以履約價格為準，基準貨幣在比價日時較相對貨幣弱勢，則選擇權將不會被執行，投資人到期可收回以基準貨幣給付之本金及收益。2)如果以履約價格為準，基準貨幣在比價日時較相對貨幣強勢，且選擇權被執行時，投資人到期可獲取之本金及收益將依履約價格轉換成相對貨幣給付之。計算機構名稱:瑞士銀行五、損益情境模擬分析(以下僅為舉例說明，客戶實際承做條件請參考"產品說明書

6、附錄(觸價失效雙重貨幣組合-DDCI申請書)"：例1：客戶持有基準貨幣USD1,000,000，相對貨幣EUR，即期匯率1.0800，收益年利率4.00%(包含存款利率年利率0.22%，權利金收入為USD9,975.00，相當於年利率3.78%)。履約價格1.0700，失效價格1.0900，交割日(即起息日)2016/01/08，比價日2016/04/10，到期日2016/04/12(實際計息天數為95日)。模擬情境(1)自交易日至比價日之間，若即期匯率曾觸及或高於失效價格1.0900，客戶於到期日可領回USD1,010,555.56。1,00

7、0,000+[1,000,000*0.22%*(95/360)]+USD9,975.00=USD1,010,555.56模擬情境(2)自交易日至比價日之間，若即期匯率從未觸及或高於失效價格1.0900：(2-1)：在比價日時，若歐元兌美元之匯率高於1.0700(即基準貨幣美元較相對貨幣弱勢)，客戶於到期日可領回USD1,010,555.56。1,000,000+[1,000,000*0.22%*(95/360)]+USD9,975.00=USD1,010,555.56Page2of8外幣計價連結外幣匯率之觸價失效雙重貨幣組合產品說明書及風險

8、預告書(2-2)：在比價日時，若歐元兌美元之匯率等於或低於1.0700(即基準貨幣美元較相對貨幣強勢)，且選擇權被執行時，客戶於到期日則領回EUR94