动态Gamma分布模型及贝叶斯预测

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1、中山大学硕士学位论文动态Gamma分布模型及贝叶斯预测姓名：陈传勇申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：何远江2003.5.28塑主兰堡笙壅塑查鱼!竺竺!坌查堡型垦墨堕堑塑型动态Gamma分布模型及贝叶斯预测概率论与数理统计陈传勇何远江(教授)摘要／(贝叶斯分析已经在统计的许多领域取得了成功。近年来。许多学者在贝叶斯预钡崂面做了大量的工作，表明了贝叶斯预测是一种不同于传统的非贝叶斯预测的有用方法。贝叶斯预测利用客观信息和主观信息相结合的方法进行预丽■吾爵处理异常情况的发生。M．West和J．Harrison对正态分布动态模型以及T分布动态模型作了详细的讨论，得出了一系列

2、的结果。除了正态分布以外，Gamma分布也是一类重要的分布，要比指数分布更具有普遍性，适用于各种形式的分布。能用来表示各种不同的失效分布，特别是在生存分析中运用非常广泛。■》本文分别给出了观测值服从单变量Gamma分布和双变量Gamma分布的动态Gamma分布模型，并在自然参数与状态参数之间满足某种线性关系的假设下，分别秘用共轭分布给出了相应模型的修正递推及箕预测公式。在最后一章里，用一个实例对模型的进行了模拟计算，说明模型了的可行性及优良性。关键词；Gamma模型、共轭先验分布、动态模型、Bayes预测1，’中山大学硕士学位论文DynamicGammadistributionmo

3、delandBayesianforecastingProbabilityTheoryandMathematicsstatisticsChenChuanYongHeYuanJiang(Professor)BayesiananalysishasenjoyedSUCcIgSSinmanybranchesofstatistics．Inrecentyears，manyschelarsdidthelargequantity’SworkinBayesianforecasting，anditshowthatBayesianforecastingisausefulaltemativetothetra

4、ditionalnon．Bayesianforecastingmethods．Bayesianforecastingmadeuseoftheobjectiveinformationtocombinetogetherwiththesubjectiveinformationtoforecasting．Itcarlhandletheoccurrenceoftheexcrescentcircumstance．ProfesSOrM．WestandJ．HarrisonmadediscussionfornormaIdistributionandTdistributiondynamicmodels

5、indetail，andobtainedaseriesofresult．TheGanlmadistributionhasmo悖catholicitycomparetheexponentialdistributionnol'maldistribtition，andbeapplicabletomultiformdistribute．Canusetomeanvariousdifierenttheexpirationdistribute，especiallyinsurvivalanalyze．ThedynamicGammadistributionmodelsforobservationsf

6、ollowingsinglevariableordoublevariableG8mmadistributioniSproposedinthispapeLUsingconjugatedistribution，thecorrespondingupdatingrecursionofthemodelsparametersaregivenundertheassumptionoflinearrelationbetweennaturalparameterandsystemparameters；andits’Bayesianforecastingformulaarederived，too．Inth

7、elastchapter，proceedingsimulationcalculationshowedthatmodeliSpossibilityandgoodwithanexample．KEYWORDS：Gammamodel、Conjugatepriordistribution、Dynamicmodel、Bayesianforecasting．II中山大学硕士学位论文刖吾贝叶斯预测是英国统计学家P-J．Harrison教授和C．F．Stevens教授在英国帝国化学工业