商业银行全面风险管理体系及模型的构建

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1、Y053800後旦大擎硕士学位论文学校代码：10246学‰032015184商业银行全面风险管理体系及模型的构建院系：专业：姓名：指导教师：完成日期：经济学院国际金融杨丽许少强教授2006年5月22曰摘要本文在总结现有银行风险管理方法的基础上，针对这些方法忽略了银行风险之间相关性的缺胳，提出了一种更为综合和全面的风险管理方法，该方法针对银行资产众多，客户众多的经营特点，采用copula连接函数建立一种新的度量银行风险的计量模型，并在此基础上在银行内部建立由风险管理战略、风险管理组织结构、风险的衡量、报告和控制、风险管理操作和风险管理信息系统等要素构成的全面风险管理体系，其核心是实行

2、风险分析的一体化，从银行整体考虑各种风险的相关性，避免简单的加总，从而得出一个总体的风险指标，计算出银行整体所需要的资本水平，既便于银行间进行综合比较，评估银行的风险管理是否合理，又有利于减少银行所需风险资本，增强竞争力，保证资本被有效地运用以产生最好的效益。论文主要工作和创新点如下：首先阐述了银行业风险及风险管理的概念，风险管理的意义，然后分析了现有风险管理方法的缺陷与不足之处，在此基础上引出全面风险管理理论，论述了这一新的方法的概念以及意义，着重探讨了这一体系的思想，组织架构，运作机制等，侧重于全面风险风险管理体系的构建。由于全面风险管理方法是一套完整的体系，而风险管理中的核心

3、——风险的度量是需要相应的模型来实现的，因此本文探讨了全面风险管理的度量模型，在比较现有模型基础之上，引入了一种全新的模型——copula连接函数模型，并且详细研究了这一模型的具体应用，从而形成～个完整的全面风险管理的理论框架和模型体系；最后结合我国银行业风险管理的实际情况，分析了目前管理中的不足之处，提出了在中国实现全面风险管理的应对措施。本文的主要创新点在于：将copula函数引入到风险管理中来，通过连接函数，建立起银行各种资产，各个客户之间的联系，从总体上度量银行的整体风险，用严格的数学模型建立全面风险管理的框架，将～个简单的全面风险管理概念扩充为一个比较完整的体系。由于co

4、pula模型的优点，银行可以更加精确，更加切合实际的衡量风险，从而更好的进行风险管理。关键词：全面风险管理；商业银行；copula函数中图分类号：F830．2AbstractThetraditionalmethodsofriskmeasurementandmanagementaccordingtoeachsingleriskkindaxenotsuitablenow．fortheydonotconsiderthedifferentriskpreferenceandsubjectiveperceptionofdifferenteconomicentities，alsotherisks

5、tandardcouldbeoverevaluated．Althoughitwillmeetmanyproblemsinmathematicsandhardwareequipmentwhenmeasureallkindsofrisksintegrated，itisanecessaryprerequisiteforassessingtheriskleveloffinancialinstitutionsaccuratelyandrationally．Itisevenaprincipleinestablishingintegratedfinancialriskmanagementfram

6、eworkwithincentivemechanismtoconsiderdifferentrisksubjectiveperceptionanddecisionunderdifferenteconomicsituation．Intheriskmanagementpracticesandfinancialrisksupervision，suchascapitaladequacyrequirementanddepositinsurancesystem，theusageofintegratedriskmanagementstrategycouldnotbeabsenttoachieve

7、theassumedobjective．Underthebackgroundoff'mancialopeningincurrentChinaandrationalfinancialsupervision，bankingindustrymustenforceitsriskmanagementabilityandoptimizefinancialdecisionsubjectivelyandobjectively．Alsotheimplementationofcapita