商业银行非现场监管技术方法研究

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1、摘要目前中国银行系统所存在的各种风险，在不同程度上引起了各界对银行监管系统的再认识。建立高效的监管体系，成为增强防范风险能力，维护银行系统的效率与安全的当务之急。商业银行非现场监管指标分析系统作为非现场监管的核，II,组成，在整个商业银行监管体系中占有中枢神经的地位。有效结合中国金融体制的实际，借鉴发达国家先进监管技术手段，构建适合国情的非现场监管分析系统，对于解决上述之急有很好的现实意义与研究前景。本文针对商业银行非现场监管中的理论和技术方法进行了研究。‘银行业监管过程中最重要的一个国际间协议就是《巴

2、塞尔协议》，研究在总结历年巴塞尔资本协议的特点与不足之处后，分析了2001年新巴塞尔协议在中国的金融监管中应用方式与途径。对商业银行监管资本的要求是商业银行风险监管的重要方式之一。商业银行在不同的经济环境下，对于不同的风险资产的偏好(既银行承担风险大小的最优策略)，是监管部门应当关注的。本研究的通过一个简单的模型，分析了在不同的经济环境下，银行承担风险的最优行为。进一步的研究中，在建立了风险资产持有比率与资本监管的关系模型上，分析了银行的盈利与破产的边界条件，并结合中国的实际情况分析了模型的参数设定，提

3、出了模型的数值解法和模型的分析，从而建立了更加有效、直观的风险与监管资本之间的数理分析模型。商业银行非现场监管的重要内容是对商业银行资产负债比率管理的监管。本文通过分析22项商业银行监管、监控指标之间的关联关系，分析了各指标之间的内在联系，提出商业银行监管监控指标在结构上可以分为决策变量、中间变量和表征变量，并以实证研究为基础，给出了商业银行的非现场监管中相关性分析的应用方法。同时，在研究中，应用对时序立体数据表的全局主成分分析方法，实证研究了众多的商业银行各监管、监控指标，可以用相对较低维数的全局主成

4、分代替。以此为基础，实证分析的结果表明，商业银行各监管、监控指标对商业银行的经营总体状况的体现存在一定的弹性关系。进一步的研究还给出了图示商业银行经营状况的总体轨迹图和点轨迹图方法，对于直观反映商业银行的经营状况有积极作用。另一方面，有效的监管指标是监管工作的基础。指标的特征压缩是在可获得的18项指标基础上通过逐步判别分析，压缩得到8项最为有效监管指标。发现存在问题商业银行是商业银行非现场监管工作的重要内容。本项研究以无导师聚类的有效方法之一一自组织特征映射方法解决发现问题银行这一问题。研究以一定的数鼙

5、的样本为签稻，选择逶当的醢管指标作为李牵缀弼络豹输入，选取适当的输出缩点，应用自维织特征映射网络对各个样本进行竞争学习，自动形成不潮的类。对于这鳖类裂，参照入民银行辩释矮靛警指椽静评分檬潍，进行相应的分析，确定各个炎剐静总体状况，归于不简静经营获摊下，并确定相疲的蓝警媸施。鼹予一个掰静被整警摹经，监篱帮门霉以瘦矮巍缎织特铥映射模登对它进行判澍经营状况，获稀确定穰应的措麓。关键谣：银行蕴管，愁塞尔稔议，多意统计分援，全局主或势分辑，宴组织憋{囊殃射ABSTRACTBecauseofthepotential

6、riskinthecurrentfinancialinstitutions，personagesofvariouscirclesbecomeawareofthegrayityofcommercialbankingbusiness．Thus，todevelopefficientregulationsystemisgettingurgentinordertoenhanceriskpreventionability,bankingsystem’Sefficiencyandsafety．Beingthecore

7、oftheoff-sitecommercialbankingregulationsystem，theoff-sitebankingregulationindexanalysissystemplaysakeyroleintheentirebankingregulationsystem．Definitely,todevelopsuchanindexanalysissystemwillworkoutasolutiontotheaboveproblems．Therefore，therelativeresearc

8、hworksbasedonthebankingsysteminChinaandadvancedbankingregulationtechnologypossesapromisingfuture．ThemostimportantagreementinbankingregulationisBaselAgreement．Basedanalysisthecharacteranddefectsof1988BaselCapitalAccord，1996