我国国有商业银行道德风险的研究

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1、摘要摘要20多年来，我国银行业的改革一直步履维艰。可以说，国有商业银行不负责任的放贷、严重的内部人控制问题、“搭便车”等等机会主义行为都与其道德风险密切相关。道德风险增加了国有商业银行产生不良资产的概率，带来日益严重的金融腐败，很大程度上牵制了中国银行业改革的步伐。特别是我国己加入WTO,对外全面开放银行业的日期日益临近，上述问题若不解决，国有商业银行将面临更为严峻的挑战。在我国银行业拥有80%左右的金融资产、国有商业银行占有其中的60%左右的情况下，国有商业银行的道德风险为我国银行危机乃至金融危

2、机的爆发埋下了巨大的隐患。那么，我国国有商业银行为什么会产生道德风险?怎样的制度安排有助于治理道德风险?这些问题的回答对我国加快金融业改革、防范金融风险具有十分重要的意义。本文采用信息经济学、委托一代理理论学等新制度经济学理论，主要应用委托一代理的道德风险模型及其扩展(声誉模型、多项任务委托一代理模型等)，尝试按信息量特征和单调似然率特征解释道德风险事后是否可判别这个目前尚未阐述清楚的问题，并结合我国实际，分析按事后是否可判别的标准分类的我国国有商业银行道德风险表现形式，在此基础上归纳因素模型。通

3、过分析可以看出，我国转轨时期的制度性缺陷，如产权模糊不清、内部控制制度激励约束不相容、委托一代理链条过长、金融市场缺乏竞争、法律框架与监管机构不健全等等，给国有商业银行带来了道德风险。借鉴治理商业银行道德风险的国际经验，我国国有商业银行道德风险的治理应该从内部治理机制和外部治理机制同时入手。加快国有商业银行的产权制度改革、建立国有商业银行内部激励约束机制和建立健全外部治理机制等制度安排是激励具有机会主义倾向的国有商业银行代理人在信息不对称的情况下做出对委托人最有利选择的重要手段。目前我国对银行自身

4、的道德风险研究仍不系统，多散见于各研究国有商业银行改革的文献中。本文专门对国有商业银行的道德风险进行了较为系统的研究，特别是对道德风险事后是否可判别的尝试性区分解释，使得对道德风险产生的原因以及相应的治理机制有了更加清晰的阐述，对国有商业银行的改革实践具有一定的指导意义。关键词:国有商业银行;道德风险;治理机制华南理工大学硕士学位论文ABSTRACTThereformsinourbankindustryarecarryingonslowlyanddifficultlyinrecent20years

5、.Ourstate-ownedcommercialbanks'opportunismbehaviour,suchasirresponsibleloan,seriousinner-controlproblem,"takefreeride",etc.,havecloserelationwithagent'smoralhazards.Moralhazardsincreasetheprobabilityofnon-performingloan,bringmoreseverefinancialcorrupt

6、ion，holddownthefinancialreformgreatly.WithChina'sentrytoWTOandthedatethatopeningbankindustrycompletelytoforeignersisnearandnear.Ourstate-ownedcommercialbankswillfacemoreseriouschallengesifabove-mentionedproblemcan'tbesolved.Undertheconditionofbankindu

7、strypossessingabout80%financialassetsandstate-ownedcommercialbankstakingabout60%ofthem,state-ownedcommercialbanks'moralhazardshidegreattroublesforbankingcrisisevenfinancialcrisis.Whichfactorscausemoralhazards?Whichkindofinstitutionalarrangementcangove

8、rnmoralhazards?TheanswerstothesequestionshavesignificanceforChinatopreventfinancialriskandmakefinancialreformmorequickly.ThispaperadoptsnewInstitutionaleconomicstheoriessuchasPrincipal-Agenttheory,Informationeconomics,mainlyapplythemoralhazard