论我国商业银行流动性风险的法律规制

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1、分类号学号M200974254学校代码10487密级硕士学位论文论我国商业银行流动性风险的法律规制学位申请人：许江浩学科专业：法律硕士指导教师：管斌副教授答辩日期：2012年5月24日AThesisSubmittedinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofJurisMasterResearchontheLegalRegulationofChina’sCommercialBanks’LiquidityRiskCandidate:XuJianghaoMajor:JurisMasterSup

2、ervisor:Assoc.Prof.GuanBinHuazhongUniversityofScience&TechnologyWuhan430074,P.R.ChinaMay,2012独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关

3、保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在年解密后适用本授权书。本论文属于不保密□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日华中科技大学硕士学位论文摘要2007年爆发的美国次贷危机以及随后席卷欧洲大陆的欧洲债务危机，使得以西方发达国家为主要对象的金融健全问题得以显现，而金融体系中监督管理机制的巨大

4、漏洞也令人堪忧。金融体制中的缺陷使得美国和欧盟两大经济体遭受重创，同时对于世界上其他新兴经济体都带来了极大的打击。银行业作为此次金融危机的风险源之一，其自身的风险问题加快了系统性乃至全球性的危机蔓延，此次金融危机中的诸多事例和研究表明，尽管商业银行的流动性问题并不是金融危机产生的根源，但是其流动性问题在此次全球性的金融危机中却扮演着“推波助澜”的角色，全球的监管者们开始进一步重视对于银行业流动性风险的监管。为了削弱此次全球性的金融大动荡的影响，国际金融稳定理事会和巴塞尔委员会根据二十国集团领导人的会议结果，依照二十国集团拟定的方向，开始全面推动国

5、际银行业的监管改革步伐，中国银监会是金融稳定理事会和巴塞尔委员会的重要成员之一，在此次全球性的银行业监管改革中，不仅全面参与国际银行业监管改革的工作中，同时也加快国内银行业监管改进的步伐。2010年11月在韩国首尔举办的二十国集团领导人峰会，各国以金融行业的稳健和审慎为中心，针对巴塞尔委员会提交的关于商业银行资本和流动性监管改革方案文件进行了全面探讨，而后在当年的12月16日公布了被业界成为“巴塞尔新资本协议”的最终文本。早在2009年我国银行业监督管理委员会就已经发布了《商业银行流动性风险管理指引》，而在2011年更是发布了严于第三版巴塞尔协议

6、的《中国银行业监督管理委员会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》，这些国际国内关于商业银行监管的文件，很明确的将商业银行的流动性风险问题置于绝对严苛的监管体制下。本文的研究内容主要基于商业银行流动性风险的监管规制问题，主要以金融学和法学的双重视角，同时基于第三版巴塞尔协议和国内外关于商业银行流动性风险监管的法律文件，分析商业银行流动性风险问题的成因、测量和监管指标，同时针对第三版巴塞尔协议存在的关于商业银行流动性监管的新趋势、新监管标准和过渡I华中科技大学硕士学位论文时期问题阐述现行流动性风险监管的缺陷，提出建立多维度、全方位的商业银行流动性

7、风险的法律规制架构。文中着重从商业银行流动性风险的监管策略和指标体系角度提出流动性风险管理的改进方向，将流动性风险的管理纳入监管和法律框架。通过改进资产负债管理策略，引入流动性覆盖比率、净稳定资金比率，完善立法对流动性风险管理的规范化操作，寻求一个适合中国商业银行流动性风险现状的规制体制。关键字：商业银行流动性风险流动性监管法律规制压力测试II华中科技大学硕士学位论文AbstractThe2008subprimemortgagecrisisandthesubsequentdebtcrisisinEuropeexposedthemajordefec

8、tsinthefinancialsystemofWesterndevelopedeconomies.Thedefectsinthefin