金融创新环境中的银行审慎监管机制研究

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1、重庆大学硕士学位论文金融创新环境中的银行审慎监管机制研究姓名：陈斌申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：蒲勇健20060401重庆大学硕士学位论文中文摘要摘要回顾自上个世纪70年代以来世界金融业发展的历史，其中最为显著的特征就是金融创新风起云涌。金融创新改变了金融监管运作的基础条件，客观上要求金融监管制度需要进一步革新。传统的银行监管一直以来都是采取以外部监管和直接监管为主的监管方式，这样的银行监管制度落后于金融创新的发展，并且在一定程度上抑制了金融创新活动的开展。与过去的金融管制不同，今天的金融监管应建立在尊重银行经营自

2、主权的基础之上，是一种审慎的监管。所谓银行审慎监管，就是指通过制定一系列银行审慎监管法规，提出定性或定量要求，指导商业银行审慎经营，有效控制风险，使其业务的性质、规模和风险水平与其风险管理能力相匹配，将业务活动所涉及的风险控制在可以承受的范围内。具体说来，审慎监管制度法规又可以分为两类，一类涉及资本充足率监管，另一类涉及风险管理和内部控制。目前，无论是理论界还是实践界都一致认为，适当的资本充足比率对避免银行可能遭受的损失和预防银行经营风险都有非常积极的作用。但是，这种有效性发挥的条件是什么？资本约束对银行贷款资产选择的影响如何？这些

3、问题都是当今银行监管理论研究的热点。本文将主要运用金融经济学和博弈论的一般分析方法，从理论上论证资本充足率监管在我国隐性存款担保制度下对银行贷款资产选择的影响，以及资本充足率监管在我国实施的有效性条件；并且针对相关结论，运用近年来我国银行业贷款资产质量的数据进行检验。在金融创新环境中，如何实施银行审慎监管也是目前研究的热点和难点问题，现存的理论文献虽然对此进行了分析，但大都停留在描述层面上。因此，这些研究在逻辑上缺乏严密性，在政策建议上缺乏理论支撑。本文将通过构造多个博弈模型，描述监管者与银行之间“监管－创新－再监管－再创新…”的动

4、态循环，揭示当前我国商业银行金融创新乏力的原因。并且，本文研究发现将事先承诺制方法应用于我国对商业银行金融创新行为的审慎监管实践，不仅能为商业银行在金融创新等经营活动中主动进行风险管理提供持久的内在激励，而且还能降低银行金融创新的外在成本，促进金融创新活动的开展。本文的结构安排如下：第1章对银行审慎监管理论相关文献进行了较为全面的回顾和评述；第2章对我国银行业金融风险形成的机理、金融创新的现状进行了的分析，并且结合《新巴塞尔资本协议》，提出了我国银行审慎监管的目标；第3章研究了我国隐性存款制度下资本约束对银行贷款项目选择的影响，并且

5、讨论了资本充足率监管在我国实施的有效性条件；第4章分析了金融创新环境中银行审I重庆大学硕士学位论文中文摘要慎监管方式的选择和有效金融监管组织体系的设计；第5章提出了相关政策建议并且提出进一步研究的方向。关键词：银行审慎监管，金融创新，博弈II重庆大学硕士学位论文英文摘要ABSTRACTInthehistoryofglobalfinancialevolutionsince1970s,oneofthemostoutstandingfeaturesisthesurgingfinancialinnovation.Theoperationof

6、financialinnovationhaschangedthefundamentalsoffinancialsupervision,andaccordinglyrequirestherevolutionoffinancialsupervisioninstitutions.Theconventionalmodeofbanksupervisionstressestheoutsideregulationanddirectintervention,whichdemonstratethegovernmentisveryafraidofris

7、ksoccurringinthebankingsectorandistocurbtheaccumulationofnon-performingloansinbanks.However,thismodeofbanksupervisionhasundesirablydepressedthebanks’motivationtoadoptfinancialinnovation.Differentfromtheformermode,currentfinancialsupervisionshouldkeepthebalancebetweenan

8、dtherisksarisinginthefinancialmarketandtheoperationefficiencyofbanks.Thatisso-calledPrudentialRegulation,whichmeansth