银行信贷风险分类决策支持系统初步设计

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1、昆明理工大学硕士学位论文银行信贷风险分类决策支持系统初步设计姓名：段志刚申请学位级别：硕士专业：管理科学与工程指导教师：邹平2000.3.1昆明理T大学硕士学位论文y35《6{3摘要银行信贷是银行的最主要的经营业务之一，同时也是诱发和导致金融风险的最主要的因素。银行信贷风险的正确分类对银行了解自己的贷款质量和化解不良贷款、防范不良资产的积累有着重要的意义。通过对银行信贷风险分类的实际业务的调研，本文就我国银行信贷风险分类的实际业务中的各种操作做了研究，对银行信贷风险分类的各种因素进行了较为详细的分析，并用数学的方法建立了对信贷企业财务风险评估模型。通过总结信

2、贷人员的经验常识，归纳出了企业信贷风险的非财务知识，并通过专家系统的推理机制，建立起了银行信贷风险分类中非财务因素分析的专家知识库。在此基础上本文对银行信贷风险分类决策支持系统作了初步的总体设计及展望。关键词：信贷风险分类；决策支持系统；财务评价模型：非财务知识库昆明理工大学硕士学位论文ABSTRACTBankcreditisoneofthemostimportanttransactionaswellasoneofthekeyfactorsofthefinancialcrisis．Therefore，ithasmagnificentimportancetot

3、hebankinunderstandingitscreditqualityandeliminatingitsaccumulationofunfavorableasset．Thisthesismakeandetailedanalysistotheprocedureofcreditclassificationthroughtheinvestigationandresearchtothepracticesofbanking．Thepapergivesafullaccountofthevariousfactorsinthejudgmentofcreditclassi

4、fication，andestablishanquantitativemodelforthefinancialjudgmentofcreditclassification．Thepaperconcludethenon—financialknowledgerepresentationbysumminguptheexperiencesoftheveteranintheappreciationofenterprisebankruptrisk．Bymeansofinductionprincipleofexpertsystem，thispaperestablishth

5、enon—financialanalysisinductionknowledgebaseforthecreditrisk．Basedonthegroundmentionedabove，thedissertationmakesallinitiatedesignforthecreditriskclassificationdecisionsupportsystem．Keywords：CreditRiskClassification：DecisionSupportSystem；FinancialAppreciationModel；Non—FinancialKnowl

6、edgebaseIJ第一章银行信贷风险分类介绍1．1引言银行信贷是银行最主要的经营业务内容之一，也是其利润来源的主要渠道，正确识别银行信贷资产的风险，是银行稳健经营的重要条件。近年来，随着金融的全球化趋势及金融市场的波动，商业银行的风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点。商业银行在营运过程中面临的金融风险主要有信用风险、汇率风险、流动性风险、利率风险和操作风险等，其中信用风险占有特殊的地位。信用风险是指，借款人由于种种原因，不愿或无力偿还银行贷款本息，导致银行贷款无法收回，形成呆帐损失的可能性。在现代商业银行经营中，信用风险是影响其安全高效率营运的主要原因。

7、从国际上看，许多发达国家，由于金融机构贷款信用质量低下，如对不发达国家的银行贷款、银行住宅贷款、农业抵押贷款等，导致呆帐和不良贷款的不断增加，造成流动性危机，最终诱发倒闭，给金融业和整个国民经济造成损失。世界金融界近年来对信用风险的关注目益增强，如旨在加强信用风险管理的《巴塞尔协议》已在西方主要发达国家全面实施。从国内看，对处于新形势场合专柜型经济环境下的我国商业银行而言，加强信用风险的管理尤为重要。其原因在于，第一，由于历史原因，不良资产一直是影响我国商业银行业有效经营的主要原因：第二，在国有原商业银行向商业银行转轨过程中，面临的主要问题突出表现为比例较大

8、的不良资产，呆坏帐的负担是我国商业银行进一步发展的障