基于贷款分类的贷款定价研究

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1、论文题目基于贷款分类的贷款定价研究学科专业数量经济学指导教师周宗放教授作者姓名陈华班学号200421101006摘要分类号密级注1UDC学位论文基于贷款分类的贷款定价研究（题名和副题名）陈华（作者姓名）指导教师姓名周宗放教授电子科技大学成都（职务、职称、学位、单位名称及地址）申请专业学位级别硕士专业名称数量经济学论文提交日期2007.4论文答辩日期2007.6学位授予单位和日期电子科技大学答辩委员会主席评阅人2007年月日注1：注明《国际十进分类法UDC》的类号。独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我

2、所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。签名：日期：年月日关于论文使用授权的说明本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论

3、文在解密后应遵守此规定）签名：导师签名：日期：年月日摘要摘要随着我国利率市场化进程的加快，银行自主定价的权利逐渐增加，但同时也加剧了其所面临的风险，这就对商业银行的经营管理能力提出了更高的要求。贷款作为商业银行最重要和传统的资产业务，其定价方式与策略不仅会影响银行的盈利性及其市场竞争力，更会影响到银行的资产与客户结构。定价过高可能导致优质客户流失、市场萎缩，而定价过低，又使银行的收入无法弥补贷款成本、费用和银行面临的风险，银行将发生损失，所以对贷款的合理定价关系着商业银行的生存与发展。本文对商业银行贷款定价作了以下研究：第一，介绍了商业银行贷款定价的

4、理论基础，包括：贷款定价的原则、贷款定价的影响因素以及商业银行传统的贷款定价方法。第二，将贷款根据风险等级分为两类，分别为高风险贷款和低风险贷款。银行分为两类，为专业银行和综合银行，其中专业银行只发放一种风险等级的贷款，而综合银行同时发放两种风险等级的贷款。假设银行将其所有资产都用于发放贷款。根据完全竞争市场下无超额利润的原理，分别建立贷款定价公式，得到两类银行对两种不同风险等级贷款的定价公式，并讨论了各个因素对贷款定价的影响，其中主要讨论了存款利率的影响，然后比较了两类银行对两种不同风险等级贷款定价的高低。第三，将贷款的风险等级扩展为三种等级，分别

5、为高风险、中等风险和低风险，同样得到每一类银行对每一种风险等级贷款的定价公式。然后比较两类银行对这三种不同风险等级贷款的定价。得到结论：专业银行有高风险贷款定价优势而专业银行有低风险贷款定价优势；而对于中等风险贷款，两类银行的定价高低取决于每一种风险等级贷款的违约概率以及它们占所有贷款的比例。然后在假设违约概率已知的情况下比较了不同风险等级贷款所占比例发生变化时，两类银行对中等风险等级贷款定价的高低。通过研究得到核心结论：随着市场竞争激烈程度的增加，商业银行的经营会越来越规范化，在这种前提下地方性的中小商业银行可以专注于发放一种风险等级的贷款，而不是

6、提供全系列的产品。关键词：贷款定价，贷款分类，风险中性，专业银行，综合银行IAbstractABSTRACTWiththequickeningupofratemarketizationinchina,commercialbanksownsmorerightsindeterminingloanrateandmeanwhilefacesmorerisk,whichrequirescommercialbankshigherstandardofmanagementability.Loanasthemostimportantandtraditionalbusi

7、nessincommercialbanks,willinfluencethepayoffandthecompetitiveadvantageofcommercialbanksintermsofitsloanpricingmethodandstrategy.Alsoitwillinfluencethebank’scapitalandcustomerstructure.Forcommercialbanks,ahigherpricewillcausethelossofhighqualitycustomersandshrinkingofthemarketwh

8、ilealowerpricecannotmakeupthecostforloansandtheriskcom