商业银行流动性管理研究

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1、Y。。:56己!.全.J!f习市场经济条件下，商业银行的经营都会面临着各种各样的风险，这其中流动性风险以其不确定性强，对银行冲击震动大，可能触发支付危机等特点而成为最致命的风险。商业银行的危机，不论形成原因如何，最终表现一般都是流动性的丧失。当银行不能及时提供充分的现金来满足客户提取存款的要求和支付到期债务时，银行面临着流动性危机，这种流动性危机很容易导致银行破产。在某些情况下，商业银行可能是盈利的，但是如果它不能及时满足支付要求，也会而临流动性危机。虽然流动性风险的具体表现是资金周转不足、流动性k失。但它往往不是单纯的资金

2、管理问题，而是多种问题的综合的、最后的反映。因此，流动性管理是商业银行资产负债管理第一个要考虑的问题:木论文依据马列主义、毛泽东思想及邓小平理论，在借梁外国发达的商业银行经营管理经验和科学管理方法的基础上，运用定性和定量的方法，对商业银行流动性和流动性管理进行深入细致的研究;并结合我国国有商业银行商业化改革，对我国商业银行流动性及其管理进行现实性的探讨。随着我国社_会主义市场经济的逐渐形成。银行作为经济的润滑剂，对经济的影响越来越大。银行竞争一己经作为一种趋势，日益激烈，商业银行流动性问题也随着经济形势而会逐渐显露出来，流动

3、性管理也将成为我hl资产负债管理的一项重要内容。流动性风险的防11:必将会成为商业银行经营管理的一个首要任务。而现阶段对于流动性管理的探讨仅局限于资产负债比例管理的问题，缺少系统性研究。通过木论文的研究建立一种流动性管理意识;提供一些流动性管理和防_1L的方法:为我国商业银行流动性的改进提供了实质性的建议。但山于木人的水平有限及对商业银行流动性管理的实践了解不多，论文中肯定会有不周和不对的地方，望各位专家及同行批评、指正。第一章商业银行流动性的基本概论第一节流动性的概念所谓流动性，简单地说就是指银行有对全部应付款的支付，清偿

4、能力以及满足各种合理的资金需求的能力。具体来说它包含以下二层意思:一指负债的流动性。是银行能够轻易地以轻低成本随时获得所需要的资金，也即是负债的清偿需求，其清偿需求越大;说明负债的流动性越高。二指资产的流动性，是指银行持有的资产应能随时得以偿付或者在不贬值条件一下确有销路，能满足新的合理的需求，其归位的频率越高，满足新的资金需要的能力越强，则说明资产的流动性越高。然而流动性含义绝不仅限于物质形态，从性能上理解的通货性、转让性、短期性、变现性等均属于流动性范畴，甚至资产的优质、信用的优良、知名度的广泛性也是流动性的表现。流动性

5、是安全性与盈利性之问的平衡杠杆，它既反映银行短期清偿债务能力的大小，也显示经营管理能力的高下。商业银行是专门经营货币商品的特殊企业，只有遵循货币资金的运动规律才有可能获得经营上的成功。因此它必须以实现货币资金运动的流动性、安全性和盈利性为最基木的经营目标。在这三大经营目标中，流动性目标是其他二大目标前提，只有实现了货币资金的流动性。才可以实现资金的安全性和盈利性，所以相比之下，银行的流动性问题更为重要。1、银行的现金流动最为频繁。银行的经营对象是货币，整个经营活动都要通过现金收付来进行，或者说都要表现为现金的收付，为了保证频

6、繁的现金流动，必须保留足够的现金准备。a、银行资产绝大部分是通过负债来获得的。而且负债中相当部分是活期存款，在债权人提出要求或契约到期时，银行有责任偿还这些资金。但是，活期存款的存款人何时提取这些资金，往往事先难以预测。而对于一般工商企业和其他金融机构，大体上可以确定或可以准确预测付款时间，因此商业银行需要有更多的流动性。3、流动性要求往往是具有刚性特征。一般工商企业正常会碰到流动性不足的问题，但可以与债权人协商宽限一定时间。银行则不同，如果一家银行出现流动性不足，不能马上应付顾客提款要求，可能就要遭受破产的灾难。而安全性、

7、盈利性是商业银行经营管理的结果，只有把流动性这个前提管理好，其他二大目标的实现就有了实质性的基础。因此，商业银行的经营管理中以流动性管理最为重要。但商业银行在其经营管理活动中，必须随时保证满足客户提现或转移存款的需要，必须满足合理贷款需求的供给。但银行经营管理的方法和能力会影响商业银行的流动性。1、个良行决策者的经营思想和行为:一般来讲银行盈利性与流动性成反比，资金流动性强，那么盈利性就差，反之，资金流动性差，盈利性就相对好。银行决策者的经营思想和经营行为如果注意盈利性，那么流动性就会较差。2、银行信誉:银行信誉好，对客户不

8、论是存款还是贷款都讲信用，并有较高质量的多方位服务，从而使客户对银行信任，这样的银行一般资金流动性较强，相反，如果银行不讲信誉，那么必然引起客户的不信任，引起客户的减少，导致流动性减弱。3、资产质量:资产质量好，有足够的资产准备，资产结构合理，资产变现能力强，那么流动性就会好，相反，如果呆