市场风险管理理论及其对我国商业银行资金管理业务中的启示

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1、西南财经大学硕士学位论文市场风险管理理论及其对我国商业银行资金管理业务中的启示姓名：纪东申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：倪克勤20000501论文摘要70年代以来，金融衍生产品的蹴现加劂了国际金融市场的动荡，市场风险日益加大，这引起了国际金融领域的广泛关注。以融塞尔委员会为代表的困际组织为市场风险的管理傲了大爨工弦。经过不颧探索和实践，发达国家已经建立了～整套比较科学的市场风险管理系统。他们揍爨，风险管理的实矮就是要在遮当的时间，零《月逶当的方式，得到适当的信息，并提供给适当的使用者。风险管理最终的目的是遘过多样化鞠像谴寒改善辩牧益波动的管理，逶过利臻风险收益分析改

2、进资源配置，为更加成熟的管理和决策提供帮助，为银行赢得优秀风险管理晌声誉。我国在市场风险管理万颟从制艘到操作都是一片空自，这同我豳金融改革开放的步伐和在国际金融市场的地位极不相符，我国商业锻程也因此在国际市场遭受了损失，这同时也在缀大程度上妨磷了中豳金融业的对外开放工作的深入开展。那么，我国商业银行究竟面临哪些枣场鼹I险穹我隧商堑镊行资衾枣场风险管理的瑰获如雠?怎样借鉴国外先进的管理经验，加强我国商业银行资金市场风险管理管理王作?逡些努力对蘸烂镊行开震市场戴陵管理有何帮助?本文就是力图针对这些问题进行探讨。全文共分三大部分：第一部分：贪绍了金融市场、风险、金融风险和市场风险

3、的定义及其各自的特点和内在联系，并采用巴塞尔豢员会对金融风险韵分类对金融风险进行了分辑。在此基础上，全恧搂述了各金融产品的市场风险及成因。最后，举例说明市场风险的危害和进行市场风险管理的必要性。第二部分：介绍T国外金融界经过不断探索总结出的科学的市场藏险管瑷方法。文中蓄先篱簧回顾了枣场风险管理懿发展麓变，接下来介绍了《巴塞尔协议》对建立市场风险篱理框架的有关规定a由予量化风险在市场风险管理中起翻了关键的作震，因魏本文在第二部分中对此进行了详细说明，对风险价值、应力实验和景况分析等国际通行的市炀风险衡量工具的定义、操作、特点、适用范围等都加以详尽的解释，在本文酶最螽，提塞了钤

4、汇市场、剩率市场、商品市场帮黢桑市场的多种管理方法。第三部分：在蓠两酃分的基穑上，蓿重分斩了我国商业银行所面临的市场风险和管理现状，指出我国商业银行应借鉴市场风险理论，确立管理层的风险意识，建立适合中国国情的商业银行市场风险管理体系和中央锻行监管制度，并进行相应的财务管理制度。最后文章对市场风险管理理论在我国商业银行资金管理中的应用提出了一些建议。ABSTRACTFrom1970s’,theemergenceoffinancialderivativesaggravatedtheturbulenceofinternationalfinancialmarket．Increasi

5、ngmarketriskledtotheconcernsofinternationalfinancialfield．As氇erepresentatives。罩

6、簿BasleCommitteeandotherinternationalorganizationshavedonealotofjobsonthistopic．wi壤tllecontinuousexploringandpractice．developedcolintrieshaveestablishedasetofscientificmarketriskmanagementsystem．Theypointedoutth

7、atriskmanagemententailsthetime-honoredtaskofgettingtherightinformation，intherightformat,totherightpeople，attherighttime．Theultimateobjectiveofriskmanagementistoimproveincometurbulencemanagementbydiversifyingandhedging,toimproveresourcedeploymentbyanalyzingtheriskandreturn，toassistthemanage

8、mentanddecision，toobtainthereputationofgoodriskmanagementforthebank．琊tonow,wehavenothadanyrulesandoperationsinmarketriskmanagement,whichdoesnotconformtoOurfinancialreform，openingstepandthestatusintheinternationalfinancialmarket．Becauseofthis，commercialbanksinC