金融危机对我国商业银行风险管理的启示

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1、金融危机对我国商业银行风险管理的启示摘要：美国次贷危机的全面爆发引发了全球性的金融危机。本文简单介绍了此次危机爆发的原因，认为其根源为银行对房地产业的过度信贷以及金融衍生工具的滥用，背后透露的是监管者，金融机构和个人对金融风险的忽视。通过对危机原因的分析。以及我国商业银行自身风险管理存在的问题，得出此次金融危机对我国银行风险管理的唐示。　　关键词：次贷危机　商业银行　风险管理　　　　一、金融危机的成因——对风险管理的漠视　　　　此次金融危机的根源，概括起来就是在刺激经济的政策和目标之下，信贷的过度以及信用风险互换等衍生工具的滥用，最终导致危机的恶化。在

2、这整个过程中贯穿的是，包括监管者、金融机构和个人在内，各方都严重的忽视了风险管理因素。产生次级债的直接原因主要有三点，即“资产过度证券化”，“杠杆效应”和“政府监管不力和错位”。而所有这些问题总的来说可以归结为对风险管理的忽视。　　金融机构特别是投资银行和对冲基金，在追求业绩的目标驱动下，片面追求业务规模和业务利润的快速增长，而忽视风险甚至无视风险，道德风险和逆向选择在金融行业更加普遍，从业人员的道德水准与风险管控水平下降；另一方面，金融机构对金融衍生工具过分信任，认为一切风险可以通过工具创新转嫁给别人，忽视了衍生工具内在的风险，最终导致金融风险被成倍

3、地放大。　　低收入人群在消费信贷的刺激下，对房价的上涨抱有不切实际的幻想，对自己财务能力弱小的现实视而不见，盲目贷款购买大面积住房，最终无法还清贷款。　　从监管者的角度，由于长期的经济繁荣和市场繁荣，自由主义的理念在监管者的头脑中占据上风，放松管制让金融更加自由化成为这一阶段监管者的核心价值观。从长远看，问题的本质不在于如何限制金融业的创新步伐，而是在于如何强化金融机构的内部控制和风险管理，如何提升监管机构监管金融风险的能力。　　　　二、我国商业银行风险管理存在的问题　　　　(一)风险管理理念、风险管理方法存在差距　　由于我国商业银行风险管理起步比较晚

4、，风险管理人员在风险管理理念方面还不能满足业务快速发展、风险管理日益变化的需要。具体体现在两个方面：一是全面风险管理的理念还不到位，仍以信用风险管理为主，对市场风险、操作风险等重视不够。二是缺乏在风险管理过程中实施差别化的理念，忽略了不同业务、不同地区之间存在的差异，不仅不能管理好业务风险，反而容易产生新的风险。　　　　(二)风险管理工具方法落后　　目前国际金融市场上，一方面各种金融衍生工具层出不穷，金融创新业务在银行业务中占据着越来越大的比重：另一方面，金融风险与市场不确定性不断增强，银行风险管理日趋复杂，为此国际银行大量运用数理统计模型、金融工程等

5、先进方法进行风险管理。　　　　(三)高素质风险管理人才缺乏　　现代风险管理知识含量高、技术性强，它要求银行从事现代风险管理的人员必须具各很高的综合素质，经过严格的专业训练，才能胜任本职工作，而我国商业银行与此要求相适应的风险管理人员十分匿乏，风险管理人员数量较少，缺乏精通风险管理理论和风险计量技衔的专业人才。金融工程师或金融科学家更是凤毛麟角，没有形成职业化的风险管理人才队伍。　　　　(四)风险管理信息系统建设严重滞后　　目前，我国商业银行的风险管理信息系统建设严重滞后，主要表现在信息、数据收集滞后且不完善，银行不能掌握企业最新的生产销售情况，财务状况

6、和市场的变化情况，数据资料不足导致风险管理的基础薄弱，而基础数据的不统一和准确性差又导致不仅高层次的风险分析(信贷资产组合分析)无法展开，即便是简单的分析工具也因为数据质量差而使分析结果缺乏可信度。对于个人也为建立起真正的信用数据库，缺乏对客户的了解。三、金融危机对我国商业银行风险管理的启示　　　　全球金融危机带来剧烈的市场动荡，对我国商业银行的风险管理与防范提出了更高的要求。我国商业银行应充分重视全球金融危机的教训，及时采取措施，解决我国银行业当前存在的问题。　　　　(一)商业银行应努力防范和化解由金融创新所产生的金融风险　　全球金融危机警示我们要审

7、慎地进行金融创新，做好风险管理，通过风险管理使资金得到合理地运用，让更多的人得到便利的融资。通过制定和完善相关的金融政策和法律，用市场需求来检验各种创新业务，商业银行应及时建立并调整其金融创新机制，并在此基础上建立有效的风险预防体系以及严格的后续监督机制，保证对创新的业务能够得到有效的监督，避免金融风险的基础上，加大金融创新力度。　　　　(二)建立风险预警机制，重视信贷风险的早期防范　　商业银行应改变陈旧观念，重视对信贷风险的早期防范，通过建立风险预警机制，加强对贷款者审查和监控。商业银行可以成立专门的委员会对资信情况进行审核，通过现代计量方法和模型对

8、客户进行动态评估，使市场参与者掌握有关风险和资本的最新信息，正确处理好风险管理与提高效率的关系