商业银行经营管理_宋清华_第九篇商业银行资产负债管理

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1、第九章 商业银行资产负债管理一、名词解释1.一级储备   2.敏感性比率    3.自偿性贷款     4.利率敏感性资金  5.资金缺口6.资金总库法  7.持续期       8.持续期缺口   二、填空   1、资产转移理论认为,银行流动性强弱取决于资产的            。2、我国商业银行进行资产负债管理的具体管理方法是         。3、商业银行资产负债管理的理论与实践经历了一个演变发展过程,出现的理论主要有:         、           、           和            。4、预期收入理论认为,银行资产的流动性取决于借款人的        

2、   ,而不是贷款的期限长短。5、资金分配法进行资金分配时,认为资金周转速度快,法定存款准备金率要求高的,资金的稳定性较    ,这类资金分配给流动性较    的资产项目;股本的流动性需求最     ,资金周转速度为零。6、通常来讲,持有期间不支付利息的金融工具,其持续期     偿还期;分期付息的金融工具,其持续期     偿还期。7、决定金融工具利率风险的因素是持续期,金融工具的持续期越长,其现值的利率弹性越    ,面临的利率风险越   。8、当持续期缺口为正值,银行净值随利率上升而    ;当持续期缺口为负值,银行净值随利率上升而    。9、商业贷款理论,又被称为        

3、     和            。 三、单项选择1、在(    )理论的鼓励下,商业银行资产组合中的票据贴现和短期国债比重迅速增加。A商业性贷款理论   B资产转移理论   C预期收入理论   D负债管理理论2、(  )贷款限额取消为标志,我国商业银行资产负债比例管理可分为两个阶段。A1999年1月1日     B1999年12月1日C1998年1月1日     D1998年12月1日3、我国商业银行资产负债管理中的九项指标规定:流动性资产与各项流动性负债的比例不得低于(  )。A20%  B25%  C30%   D35%4、预期收入理论认为银行资产的流动性取决于:(   )A借款人

4、的预期收入   B贷款的期限长短   C可转换资产的多少   D现金资产的规模5、负债管理不利于银行(   )A提高知名度   B扩大资产规模   C增强资产流动性   D稳健经营  四、多项选择1、商业银行重视负债管理理论的目的是(     )。A增强流动性   B增加盈利   C弥补资本金的不足   D加强与客户的关系2、下列有关负债管理理论说法正确的有(       )。A负债管理理论使银行的流动性与盈利性的矛盾得到协调B负债管理理论增强了银行的主动性和灵活性C负债管理理论增加银行经营风险D负债管理理论降低银行经营成本3、线性规划法中建立约束条件时主要考虑因素有(   )。A资产结构

5、   B总量  C外部法律、法规   D内部管理4、下列有关资金缺口管理模式说法正确的有(    )。A当银行预测市场利率将上升时,采取保持缺口为负值,缺口率小于1B当银行预测市场利率将上升时,采取保持缺口为正值,缺口率大于1C当银行预测市场利率将下降时,采取保持缺口为负值,缺口率小于1D当银行预测市场利率将下降时,采取保持缺口为正值,缺口率大于15、资产负债管理理论认为银行应保证资产负债结构调整的(   )A及时性  B灵活性  C单一性   D稳定性 五、判断并改错1、资金总库法属于早期的资产负债管理方法,偏重单一资产管理。2、资产负债外管理理论的兴起否定了资产负债综合管理理论。3、当

6、银行预测利率将会上升时,应当建立一个负的资金缺口。4、银行资金缺口的绝对值越大,银行承担的利率风险也就越大。5、持续期与偿还期呈正相关关系,持续期与现金流量呈负相关关系。 六、计算题1、资金缺口管理某银行的资产负债表部分数据如下表,请计算并分析该银行资金缺口和利率敏感度。利率敏感度分析表                       2000年12月31日          单位:万美元累计数额 未来1个月内未来3个月内未来6个月内未来12个月内利率不相关合计资产总额3169041216543897035275806146158负债和资本总额3701349123618258174964409

7、146158 2、指标分析一家银行资本净额是100万元人民币,总资产为1500万元人民币,表内外风险加权资产期末余额为1208万元人民币;各项贷款期末余额为950万,各项存款余额为1200万元,该银行有一重点客户——某棉纺厂,该厂在该银行贷款余额为11万元人民币,试计算该行的资本充足率、单个贷款比例和存贷款比例并做简要分析。 参考答案:一、名词解释1.一级储备:主要包括库存现金、央行存款、同业存款和托收中的现金等项目,主

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