C银行建设全面风险管理体系研究

《C银行建设全面风险管理体系研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、C银行建设全面风险管理体系研究⑧重庆大学硕士学位论文(专业学位)学生姓名：张韬指导教师：陆静兼职导师：学位类别：高级管理人员工商管理硕士重庆大学经济与工商管理学院二O一三年五月Researchonestablishingtheenterprise-wideriskmanagementsystemofCbankAThesisSubmittedtoChongqingU11iversity⋯-inPartialFulfillmentoftheRequirementforProfessionalDegreeByZhangTaos_呷嘲

2、绋招“U醪LuJingPluralisticSupervisedbySpecialty：ExecutiveMasterofBusinessAdministrationCollegeofEconomicsandBusinessAdministrationofChongqingUniversity,Chongqing，ChinaMay，2013重庆人学硕十学位论文中文摘要摘要随着社会经济的发展与同业竞争的日趋激烈，风险管理已成为商业银行维持竞争力水平的核心要素。作为行业标杆，持续发展的巴塞尔资本协议是对全球银行先进经验的总结和对先

3、进监管要求的提炼，更是现代商业银行构建全面风险管理体系的起点和切入点。“十二五”期间，我国银行业将加快推进巴塞尔资本协议第二版和第三版(以下将统称为新资本协议)的同步实施。比照新标准，国有银行和部分全国性股份制商业银行早己开展了风险管理体系的完善和优化工作，并已经取得较大进展。而以城市商业银行、农村商业银行为代表的中小银行由于财力、人力基础薄弱等原因导致风险管理体系构建和工具技术仍处于较低的发展阶段。作为西部地区成立最早的城市商业银行，C银行在顺应银行业风险管理发展趋势、实现可持续发展，以及全力推进IPO工作等的大背景下，积极

4、开展以新资本协议为标杆的全面风险管理体系构建工作，力争走出符合中小银行特色的新资本协议监管合规发展路径。本文以商业银行风险管理理论及发展变革为基础，对国内外商业银行风险管理的研究文献进行了综述研究；分析了巴塞尔资本协议的演进历程及新资本协议在国内的应用实践，对中国版新资本协议的影响进行了分析；分析了C银行建设全面风险管理体系存在的不足和问题；以前述分析为基础，从框架总体设计、具体实施建议和思考以及实施保障三个方面提出了C银行构建全面风险管理体系的建议和思路。通过本文的研究，一方面通过比照最高监管准则，解构了C银行在搭建风险管理

5、体系中存在的不足和问题。另一方面，基于分析的发现，提出针对性建议，促进C银行完善风险管理体系、提升技术水平，为类似于C银行的中小银行以实施新资本协议为契机构建全面风险管理体系提供理论依据和实践参考。关键词：风险管理，新巴塞尔资本协议，全面风险管理体系，C银行重庆人学硕士学位论文一茎壅塑垦ABSTRACTWiththedevelopmentofeconomictechnologyandtheincreasinglyfiercecompetitionamongtheinter-bank，thecommercialbank’Ssur

6、vivalhasalreadycombinedwiththeriskmanagementclosely．Ignoringtheriskmanagementmustwillpayapainfulpricehasbecometheconsensusoftheinternationalbanking．Asthebankingsupervisionofinternationalstandards，thesustainabledevelopmentoftheBaselagreementonbehalfofthedevelopmentdi

7、rectionoftheInternationalBankingriskmanagement．What’Smore，italsoprovidesaunifiedstandardandm．ethodfortheglobalbankriskmanagement．Duringthe12thFive．yearPlan，China’Sbankingindustrywillacceleratesynchronousimplementationofthenewcapitalagreementsecondandthethirdedition．

8、State。ownedBanksandlargejoint．stockBankshavebeencarriedouttheimprovementandoptimizationofriskmanagement，andhavemadegreatprogress．However,t