国有商业银行全面风险管理体系建设研究

《国有商业银行全面风险管理体系建设研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、同济大学经济与管理学院博士学位论文国有商业银行全面风险管理体系建设研究姓名：吴建杭申请学位级别：博士专业：技术经济及管理指导教师：陈方正20030425论文摘要管理为核心实施全面的量化管理。第三，为应对日益激烈的市场竞争，国有商业银行业务创新不断加快，IT技术得到广泛应用，必须对业务创新风险和以IT为基础的营运风险进行系统分析和有效管理。从外部看，国有商业银行风险管理不是封闭系统，良好的外部环境是国有商业银行风险管理的必要条件，为此，要进一步完善信息披露机制，推行银行评级制度，加强外部监管。论文以上述问题为重点进行国有商业银行全面风险管理体系建设的研究。论文分三个部分进

2、行研究。第一部分即第一章分析了风险、金融风险和风险管理的基本概念及原理，国外先进银行风险管理的发展趋势和特色，以及国有商业银行风险管理已取得的进展和存在的问题。第二部分从国有商业银行内部对全面风险管理体系的建设进行研究，其中第二章论述了风险管理组织体系、业务流程和考核体系的建立与完善；第三章提出了改造国有商业银行治理结构的对策；第四章针对目前国有商业银行经营中突出的信用风险和逐步加大的流动性风险、利率风险、汇率风险、资本风险，就如何实行以风险／收益为核心的资产负债综合管理进行了研究和实证分析；第五章分析了国有商业银行业务创新的发展和可能带来的风险，论述了包括衍生金融产品

3、在内的业务创新风险管理；第六章分析了以IT为基础的营运风险管理，结合实际案例，提出了相应的防范措施与对策。第三部分重点从完善信息披露机制、推行银行评级制度、加强外部监管等方面对改善国有商业银行全面风险管理的外部环境进行了研究。由此提出了涵盖治理结构、风险管理内部组织体系及业务处理流程、资产负债综合风险管理、业务创新及以IT为基础的营运风险管理，以及信息披露、银行评级、外部监管等主要内容的国有商业银行全面风险管理体系建设对策。论文通过上述研究，提出的主要观点是：(1)风险管理是国有商业银行管理的重要内容，科学管理和控制风险已成为其稳健经营、实现可持续发展的关键。国有商业银

4、行只有构建起全面风险管理体系，实现对风险的实时监控和管理，才能有效控制各类风险隐患，进一步提高核心竞争力，实现可持续发展。(2)组织体系是国有商业银行全面风险管理的基础，应从机构设置、内部控制、业务流程和考核体系等多方面构建风险管理组织体系。国有商业银行应对前、中、后台部门合理分解风险管理职责并建立起相互衔接与制衡的关系，建立并强化综合风险管理职能部门并由其负责对各业务风险进行综合评价和控制。要从横向层面建立对风险的识别、度量和控制，纵向则要逐级分解下达风险目标并逐级报告风险信息，即根据自身资本和抵御风险的能力确定能承受的风险限额，将风险／收益目标与实绩分解到各分支机构

5、、业务经营部门及相应的产品。同时，要对部门、产品实行经风险调整的绩效考核，在此基础上实施对各类风险的全面管理，并通过完善经营管理手段，有效地控制和管理整体风险，从而确保全面风险管理目标的实现。(3)有效的治理结构是国有商业银行全面风险管理得以实施的基本保障，应以产权、委托代理关系和利益机制为重点，科学设计董事会结构，推进股权结构多元化，建立多样化、高透明的激励机制，规范和发展信贷负责制，确立清晰的风险战略。(4)必须实行以风险／收益为核心的资产负债综合管理，全论文摘要面涵盖流动性风险、市场风险(主要指利率风险和汇率风险)、资本风险、信用风险，并加强对关键风险的量化、动态

6、控制，以资本对风险的约束为基础，以业务增长与风险控制相适应、风险成本与风险收入相配比为基本原则，较好地体现商业银行流动性、盈利性、安全性目标的统一，在提高银行营运对风险的承受能力并控制总体风险的前提下，实现经济增加值最大化。(5)银行业务创新在为客户提供更周到的金融服务的同时，也带来了新的经营和管理风险，应完善对业务创新尤其是衍生金融产品的风险管理并运用风险管理理论对创新产品进行风险定价，从而在控制风险的前提下，提高创新产品对国有商业银行经营业绩的贡献度。(6)随着国有商业银行业务营运对IT依赖程度的不断提高，IT营运风险管理已成为国有商业银行操作风险管理的重中之重。应

7、通过科学设计业务处理系统，建立有效的安全控制机制、完善的系统授权机制和科学的事故反应机制，实行标准化营运和规范化管理，建设灾难备份中心，并进行IT营运审计，以确保IT营运风险管理的有效实旌，有效防范营运风险。(7)良好的外部环境能推动国有商业银行进一步完善风险管理体系建设，提高风险管理水平。通过完善的信息披露机制和健全的银行评级制度，借助规范的外部监管，营造出公平的竞争环境，加强对风险的预警功能，并通过市场约束机制的作用，能有效促进国有商业银行加强风险管理，从而保障整个金融体系的稳健运行。论文借鉴国外先进的管理思想和方法，结合我国实际进行