风险价值在商业银行资产负债管理中的应用研究

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1、哈尔滨工业人学管理学硕十学位论文摘要资产负债管理是现代商业银行经营管理的核心，是银行优化资金配置的一项综合管理工作。资产负债管理效率的高低直接影响着银行的竞争实力。商业银行在资产负债管理过程中会面临各种各样的风险，资产负债的管理在一定程度上可以说就是风险的管理。随着银行业竞争的不断加剧，如何在风险可控的前提下实现利润最大化成为了现代商业银行资产负债管理的核心问题。风险价值方法或称VaR(Value-at-Risk)方法是目前国际仁新近发展起来的一种卓有成效的风险量化技术，它在风险的计量、预测和控制领域己得到广泛的应用和重视。而我国在该领域研究的起步较晚，特别是在

2、资产负债管理上如何将VaR与资产组合选择方法结合起来、保留一定缺口的情形下如何构建资产负债管理的VaR模型，并且结合我国商业银行具体实际进行资产负债管理的定量分析的研究不多见或未见有深入的研究。这便是作者撰写本文的目的所在。全文共分为四个部分。绪论部分阐述了本文的研究背景和进行该课题研究的意义，以及目前国内外对该领域研究现状和论文的主要内容。第二部分在全面评价己有的风险价值(VaR)计算方法的基础上，总结了这些计算方法的限制条件，对各自的应用范围进行了比较分析，为随后的应用设计与实现做好了理论方面的准备工作。第三部分探讨风险价值框架下的资产负债管理风险管理。着重

3、分析了资产负债风险管理中的利率风险和信用风险两方面，得到的有关风险价值理论应用于资产负债管理风险管理的可行性及具体实施过程。第四部分研究VaR在我国商业银行资产负债管理中的应用设计。本文以银行各项资产组合收益最大化为目标函数，以、aR风险限额为约束，以我国的法律、法规和经营管理约束为条件，建立了基于VaR的资产负债优化模型，并分析了VaR在我国商业银行中的应用前景及进一步研究的方向。关键词资产负债管理;风险控制;风险管理;风险价值哈尔滨工业大学管理学硕士学位论文AbstractAsset-liabilitymanagement(ALM)isacoreoftheb

4、usinessmanagementandacomprehensivemanagementworkforoptimizingtheallocationoffundsinamodemcommercialbank.TheefficiencyofALMaffectsthecompetitiveabilityofbanksdirectly.Thecoreproblemofassetliabilitymanagementishowtomaximizeacommercialbank'sprofitundertheconditionthatthebank'sriskiswell

5、controlled.Value-at-Risk(VaR)iscurrentlyaprevailingriskmanagetoolIthasbeenappliedtomeasureandpredictfinancialriskbymanybanksandinvestmentinstitutions.Thecommercialbanksofourcountry,however,arealackinexperiencesandknowledgeoftheALM,especiallyapplytheVaRtoALM,itisurgentforustolearnthem

6、aturetheoriesanddesignthemodelALMonVaRappliedforourcountrycommercialbanks.Thisdissertationconsistsoffourchapters.Thefirstchapteristheintroduction.Thispaperelaboratesthebackground,thegoalandthesignificancetocarryoutthesaidacademicquestion,theinternationalresearchstatusquoandthegreatef

7、fortsthewriterhasmadeinthisregard.Thesecondchapterisvalue-at-riskcalculatingmethodsandanalysis.VaRcalculatingmethodsarediscussedcomprehensively;itwillformthebasisforthedevelopmentofriskmanagementsystemThethirdchapterisasset-liabilityriskmanagementbasedonvalue-at-riskThefeasibilityand

8、concreteimpl