一类最优保费和投资组合策略研究

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1、分类号：0231．3密级：公开单位代码：10422学号：201212903⑧∥蔡办孽硕士学位论文论文题目：—类最优保费和投资组合策略研究Onakindofoptimalpremiumandportfoliopolicy作者姓名史尘虚童．△出学院名称控制型堂皇王捏堂院专业名称薹统盆抚与篡威指导教师j啦础彩砂合作导师，n1气焦n气且，4日原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本论文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承

2、担。论文作者签名：丧』：．左∑关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密的论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名：落垒∑诠导师签名：k-，山东大学硕士学位论文目录中文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．i英文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．iii第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1§1．1研究背景⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．1§1．2国内外研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2§1。3研究内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．4§1．4研究意义和主要成果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．5第二章预备知识⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．7§2．1最优控制问题以及最大值原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．7§2．2随机过程和BroWn运动⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11§2．3倒向随机微分方程理论及性质⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．12第三章完全信息下的最优保费策略和最优投资策略⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．19§3．1It6公式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19§3．2完全信息下的最

4、优保费策略和最优投资策略⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．21第四章部分信息下的最优保费策略和最优投资策略⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．29第五章扩散项中含有控制的最优策略问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．37第六章结论和展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．43参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．45致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．49山东大学硕士学位论文山东大学硕士学位论文CONTENTSChineseAbstract．．．．．⋯．．．．．．⋯．．．．．⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯．．iEnglishAbstract⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．iiiChapter1Introd

5、uction⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯．1§1．1ResearchBackground⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．1§1．2ResearchStatusatHomeandAbroad⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2§1．3ResearchContents⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．4§1．4ResearchSignificanceandMainResults⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．5Chapter2PreliminaryKnowledge⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．7§2．1TheOptimalControlProblemandtheMaximumPrinciple⋯⋯7§2．2Stochas

6、ticProcessesandtheBrownianMotion⋯⋯⋯⋯⋯．．11§2．3BackwardStochasticDifferentialEquation⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12Chapter3TheOptimalPremiumandPortfolioPolicywithFullInformation．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯．19§3．1It6’SFormula⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．19§3．2TheOptimalPremiumandPortfolioPolicywithFullInformation⋯．⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

7、⋯⋯：21Chapter4TheOptimalPremiumandPortfolioPolicywithPartialInforma-tion⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．：29Chapter5TheOptimalPremiumandPortfolioPolicywithControlInvolvedbyDiffusionProcess⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯．37