股票型理财产品的风险评估——基于“综合模糊理论”的分析方法

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1、分类号：}g；z·叶g密级：单位代码：10422学号：伽f口卜如g⑧∥菇办孽硕士学位论文(专业学位)论文题目：B筮留弛锯财垆品觚-榄嘲一甍孑‘’镓信黜目锡∥彻铆弓该砧skA够e洲D孑舌‘『时“麒了嗍nfr“?岬：Anl悯槲删叶妙o．ot飞作者姓名垄翌鲞堡一．学院名称．丝麴盏丝专业名称兰丝歪垒!(至丝圣丝2指导教师髑礴垃合作导师年月日原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究

2、作出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：垂缝聋Et期：垫!圣：生!!]关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名：础一．导师签名：LlJ东大学硕士学位论文目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯．，．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．IABSTRACT⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．II第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．11．1研究背景和意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．11．1．1当前的经济环境促进了股票挂钩型理财产品的发展⋯⋯⋯⋯⋯．．11．1．2股票挂钩型理财产品的风险突出⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．11．1．3综合模糊方法被广泛应用于风险评估领域⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．21．

4、2研究思路⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21．3创新点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．：⋯⋯⋯⋯⋯．2第二章文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32．1股票挂钩型理财产品的理论研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32．1．1对于结构型理财产品的理论研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一32．1．2对于股票挂钩型理财产品风险的理论研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．32．2综合模糊分析法应用的研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第三章综合模糊分析方法的理论

5、基础及分析工具⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一53．1理论基础⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯53．2分析工具⋯⋯⋯⋯⋯⋯一：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．53．2．1现状、趋势、加趋势⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．53．2．2隶属度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．63．2．3灰度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．73．2．4权重⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一73．2．5数据汇总⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

6、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．．⋯⋯8第四章基于综合模糊方法对股票挂钩型理财产品的风险评估⋯⋯⋯⋯⋯⋯一94．1内部三大因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯94．1．1第一重要内因：挂钩标的的风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯94．1．2第二重要内因：产品自身的特点所带来的风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．94．1．3第三重要内因：流动性风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．94．2外部三大因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．104．2．1第一重要外因：发行银行的风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯104．2

7、．2第二重要外因：市场风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10山东大学硕士学位沦文4．2．3第三重要外因：政策风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1l第五章应用案例⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯125．1第一重要内因xl：挂钩标的资产的股票价格变动风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯125．I．I股价走势分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯125．1．2公司经营业绩分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯145．1．3宏观经济背景分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯145．2第二重要因素x2．理财产

8、品自身的特点所带来的风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯155．2．1系列产品的声誉⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯155．2．2设计的复杂程度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯155．2．3发行地区⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯165．2．4产品类型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯165．3第三重要内因x3：流动性风