中国国有商业银行贷款信用风险研究

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1、华中科技大学博士学位论文中国国有商业银行贷款信用风险研究姓名：杨志明申请学位级别：博士专业：西方经济学指导教师：徐长生20051104面临提高资本充足率、完善风险管理制度、强化风险监管等任务。商业银行风险管理的目标是通过处置和控制风险，防止和减少损失，实现稳健经营。国有商业银行需要按照巴塞尔协议要求完善贷款信用风险管理，有效配置资金，构造风险约束机制，实现信贷经营方式从“数量-扩张-风险”型到“质量-约束-效益”型的转变。巴塞尔银行风险管理理论特别强调实施内部控制以控制银行风险。贷款信用风险内部控制就是为了实现信贷经营目标，

2、组织协调与规范各职能部门的相互联系与制约的管理体制和运行机制。近年来国有商业银行内部控制建设取得了一定成效，但还需要加以完善。应当按照依法、稳健经营、权利制衡、程序制约及全过程控制等原则建立内控机制。按照贷款信用风险管理的程序，从建立风险预警评级体系等方面加强贷款信用风险内部控制，并加强贷款发放、检查、收回各环节的管理。贷款信用风险预警是银行内部控制的重要组成部分。贷款风险评级是巴塞尔协议的基本要求,也是构建贷款信用风险预警系统的重要组成部分。对比西方商业银行贷款风险评级，国有商业银行贷款风险评级存在评级级别过少等问题，建议

3、采取国际银行内部评级方法等措施完善内部评级制度。本文最后提出了防范和化解商业银行贷款信用风险的几点对策：加强企业信用制度建设，营造良好的银行外部经营环境；加强银行公司治理机制和银行文化建设，营造良好的内部控制环境。同时还提出了结合企业改制化解银行不良资产,以及应用机制设计控制贷款道德风险的政策取向。关键词：国有商业银行贷款信用风险内部控制IIAbstractCreditbusinessistheuppermostoneofthestate-ownedcommercialbanks(SCB)inChina.Thereforec

4、reditriskbecomestheleadingriskofSCB.InordertoreplytochallengeofforeigncommercialbanksactivelyafterChinajoinedWTOandstrengthenanti-riskabilityandcompetitivepower,SCBneedtoperfectcreditriskmanagementurgently.AccordingtothesituationoftheriskmanagementofChina’sSCB，this

5、dissertationselectscreditriskwhichinfluenceseconomygreatlyasthesubjectofstudy.BasedontheanalysisofthecausesofcreditriskofSCBsynthetically,thisdissertationsuggestsseveralcountermeasures.Thesecountermeasuresare:strengtheningtheriskmanagementandinternalcontrolaccordin

6、gtotherequestsoftheBaselAgreement,settingupwithperfectcreditriskearly-warningsystemetc.Creditriskmeanstheuncertaintythatthebanklosesmoney,whichiscausedbytheloaneethatcan'torwouldnotliketorepaytheprincipalandinterestofloan.Themostprimaryanddirectfactorsdeterminingcr

7、editriskareabilityandwillofloaneetorepaytheloan，Factorsaffectingabilityandwillofloaneetorepaytheloanincludemorality,marketandmanagement.Loanisanillusivecapital.Illusivecapitalraisingcontinuouslywiththeexpansionwillresultincreditrisk.Cyclicalfluctuationsofeconomycau

8、sescrisisandresultsincreditrisk.Creditriskwillprobablyleadtofinancialcrisis.Thispaperdissertates“financialfragility”applyingfinancialinstabilityh