基于证据理论的商业银行操作风险评价体系研究

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1、合肥工业大学博士学位论文基于证据理论的商业银行操作风险评价体系研究姓名：张晨申请学位级别：博士专业：企业管理及其信息化指导教师：杨善林;朱卫东20090401将主观信息表达(语言评价值或模糊数)转化为专家对某一属性判断的基本可信度分配，运用证据理论处理不完全信息的融合问题。③基于包含度的分层约简方法降低决策复杂度。在矛盾知识的谐调和规则的获取方面提高了评价效率。证明了改进的决策路径设计能够避免Arrow不可能定理的出现。为基于证据理论的不完全信息商业银行操作风险评价方法设计提供理论基础。3．基于证据理论的银行操作风险评价方法研究研究我国现行操作风险评价体系在监控机

2、制、操作风险评价指标、模型设计和信息数据支持等方面的问题，给出操作风险度量模型的基本要素：①模型的风险事件界定。操作风险评价模型是考虑风险及其变化转移的评级模型，风险事件依据风险战略组织架构、业务流程、人员和系统／体制等四方面界定。②模型对风险特征的描述。操作风险事件有非正态分布、非线性和不可套期保值等特点，非预期的操作风险具有低频高危性，操作风险的平均损失分布偏向原点且有较长的右尾。③模型的风险驱动要素／输入量。依据风险事件界定确定操作风险驱动要素，输入量为反映资产质量和经营安全性、操作风险迁移状况和操作风险补偿性的定量指标和反映操作风险内部风险源的定性指标。运

3、用证据理论将专家的评判信息对应一定的评价指标结构进行分层，给出引入包含度的操作风险评价的分组决策属性约简策略和决策规则提取方法。检验表明，所提方法比传统粗集理论的决策属性约简方法在矛盾知识的谐调、降低计算复杂度和提取清晰的规则等方面具有一定的优势。研究基于证据理论的不完全信息群决策方法，分析模糊数和语言值等形式的不确定评价信息输入下的模型框架，基于证据体间距离的不完全信息融合的修正规则，将证据理论更好地运用于不完全信息的银行操作风险评价。论文选择有代表性的国内四家商业银行作为案例进行实例研究，采集2003--2008年的案例银行的财务数据和现场检查的专家评价信息，

4、对商业银行操作风险进行评价。并采用四家案例银行2003--2008年的操作风险实际案例数据作为参考，对模型评价结果进行检验。结果显示，基于证据理论的不完全信息商业银行操作风险评价方法，提高了风险度量的准确度，降低了风险评价结果中的不确定性，使得商业银行在现有环境和经营条件下的操作风险有效监控得到提升。关键词：商业银行操作风险不完全信息评价证据理论包含度ABSTRACTTheoperationalriskinbankingsystemisbecomingmol"eseriesascreditriskandmarketriskalongwiththechangeinb

5、ankingfunctionandsupervisingenvironmentin1990’S．BaselCommitteeonBankingSupervision(BCBS)hadproposedtheprincipleofidentifying，assessing，inspectingandreleasingtheoperationalriskforbanks．WhereasthemeasurementofoperationalriskiSnotsailstiedthedemandforoperationalrisksupervising，whichisdev

6、elopedfromthemodelsforcreditriskandcannotreflectthecharacteristicsofoperationalriseResearch011assessmentapproachofoperationalriskinbankinghassignificantpracticalmeaninginenhancingtherisksupervisingabilityandmanagementefficiency．Aimingattheproblemsofactualmeasures，suchasmodeltechnicalm

7、atter,datasupportingandfoundationofsystemcultureinoperationalriskmanagement，thisdissertationfocusedonincompleteinformationdecision-makingbasedevidencetheory,builttheopeningframeofdiscernment，andsyncretizedthepublicandprivateinspectinginformationinoperationalriskmeasul=e。Themainresearc

8、handi