中国商业银行操作风险安全评价体系研究

《中国商业银行操作风险安全评价体系研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、分类号：X913.4单位代码：10110学号:S20090248中北大学硕士学位论文中国商业银行操作风险安全评价体系研究硕士研究生邱娟指导教师王保民学科专业安全技术及工程年月日图书分类号X913.4密级非密注1UDC627硕士学位论文中国商业银行操作风险安全评价体系研究邱娟指导教师（姓名、职称）王保民副教授申请学位级别工学硕士专业名称安全技术及工程论文提交日期2012年05月02日论文答辩日期2012年06月04日学位授予日期年月日论文评阅人赵金安刘登程答辩委员会主席卫静莉年月日注1：注明《国际十进分类法UDC》的分类中国商业银行操作风险安全评价体系研究摘要银行从产

2、生之日起就是与风险共生的，银行是从经营风险中受益的，风险越大收益也就越大，能否在发展自身的情况下有效的控制风险是现代商业银行经营的一个关键因素。风险管理是我国商业银行面临的一项全新的长期性问题，尤其以操作风险更为重要。本文研究的目的在于通过构建商业银行操作风险安全评价体系，减少操作风险的高发因素，降低风险带来的损失。文中选取了商业银行操作风险高发风险因素中的人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件四个一级指标和十五个二级评判指标作为操作风险的影响因素。根据某商业银行的实际案例分析及问卷调查得出各因素的影响程度，并且运用层次分析法为各因素进行权重赋值，通过单层次排序及一

3、致性检验对权重进行分析，运用矩阵进行量化计算得出结果，然后通过总层次排序及一致性检验，仍然用矩阵进行量化计算，对比较结果进行验证，验证合格后再运用层次和模糊评价法相结合的方法对量化数据进行计算得出结果，并根据量化后计算出的结果对该银行的操作风险现状进行安全评价。运用层次评价法和模糊评价法相结合的综合评价方法得出该银行总体安全状况良好，但是该银行仍然存在问题，其中操作失误仍然是各个影响因素中最重要的，所以对于该银行来说，为了避免操作风险，为了银行自身安全应该继续加强人员管控并且加强规范化操作要求。通过综合评价法对银行进行整体操作风险评价，可以看出综合评价方法可以全面的

4、、真实的反映银行现实操作中存在的风险隐患，可以准确的预测风险因素，因此综合评价方法应用在银行操作风险的评估及预测上是科学的，是值得推广的。关键词：操作风险，综合评价，层次分析法，模糊综合评价法TheResearchonSecurityEvaluationSystemofOperationalRiskofChineseCommercialBanksAbstractBanksexistwithrisksfromthedateoftheproduce;itgetsprofitfrommanagementrisk.However,thegreaterriskthebanks

5、undertake,themoreprofitsthebanksgain.It’sakeyfactorwhetherthecommercialbankscouldcontrolriskvalidlyunderitsowndevelopment.Riskmanagementisanewlong-termproblemthatChinesecommercialbanksfacing,especiallyinoperationriskismoreimportant.Thepurposeofthisstudyistoreducethehigh-riskfactorsofth

6、eoperatingriskandreducetherisksbroughtaboutbylossthroughconstructingcommercialBanksoperationrisksafetyevaluationsystem.ThispaperselectedthecommercialBanksoperatingriskfactorsofhighriskfactors,internalflow,thepersonnelsystemdefect,externaleventsfourprimaryindexand15level2judgingindexesa

7、stheinfluencefactorsofoperationrisk.Thispaperaccordingtoacommercialbankoftheanalysisofactualcaseandquestionnairesurveyofeachfactorsinfluencedegree,andusestheanalytichierarchyprocessfortheweightfactorsassignment,thenthroughthesheerlevelsortingandconsistencycheckstheweightusingquantita