商业银行风险管理与价值创造——经济资本与EVA研究

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1、厦门大学博士学位论文商业银行风险管理与价值创造——经济资本与EVA研究姓名：邹志明申请学位级别：博士专业：金融学指导教师：朱孟楠20071001实践，探讨了国内商业银行如何通过经济资本和EVA管理手段，达到价值最大化的经营目标。3、在对商业银行传统绩效考核指标有效性探讨的基础上，提出商业银行风险与价值调整的绩效考核指标体系调整建议，使其更具有科学性。4、在风险经济资本配置方面，除了信用风险、市场风险、操作风险之外，还引入银行需要关注的集中度风险，使风险经济资本配置更加全面。未来进一步研究的方向：经济资本配置

2、必须建立在科学、精确的风险计量模型基础之上，当前风险计量模型理论已经比较健全，但是由于技术、数据积累等原因，导致国内商业银行风险计量模型可操作性不够，特别是操作风险经济资本计量可操作性较差。目前在计量所需经济资本总量时，仅仅是将不同风险配置的经济资本简单汇总。对于不同风险计量之间的相关性进行研究从而更加科学经济地衡量总体所需经济资本也是未来一个有意义的研究方向。关键词：商业银行；风险与价值；经济资本；EVAAbstractCommercialbankisthespecialcorporationwhichl

3、'unscurrencybusinesswiththeriskasashadowsinceitcametothisworld．CommercialbankhastomanagetherisktOachieveitsbusinessgoalunderthepreconditionofmatchingtheriskandprofit．Commercialbankneedtostrengthentheriskcontrolwhiletryingtocreatethevalue，butthetraditionalK

4、eyPerformanceIndexandValueMeasurementIndex，includingNetProfit，ROE，EPS，P／B，P／EandSOon，havesomelimitationsandpossiblymakethemeasuredresultseriouslydistorted．Theseindexeswithoutconsideringtheriskadjustedcouldresultinbankbusinessdeparturethegoalofvaluemaximiza

5、tions，SOmuchasvaluelost．Socommercialbankmustsetupascientificsystemforkeyperformanceindexandvaluemeasurementindex．Asavirtualcapitalrelatedwithrisk，EconomicCapitalcanbecometheunifiedstandardofcommercialbankriskmeasurement．Itplaystheroleof“generalequivalent”a

6、ndbuildupabridgebetweenriskmanagementandvaluecreation．Thanksforthese，theindexsystemsbasedoneconomiccapitalandEVAmanagementpattern，includingEconomicCapital，EconomicValueAdded，RiskAdjustedReturnonCapital，arecomingup．Currently,Chineselocalcommercialbanksareke

7、epingenhancingtheawarenessofcapitalmanagementandriskmanagement．TheeconomiccapitalmanagementcomesuptocomplywiththeNewBaselCapitalAccord，butstillontheprimarystage．Chineselocalcommercialbankscouldnotcompletelyfollowthepatternoneconomiccapitalmanagementofinter

8、nationalbanks，butrefertheirexperiencestosetuptheeconomiccapitalallocationsystem，toenhancethebankmanagementability,tobringmorevalueforbanks。Basedoncommercialbankcapitaltheory’riskmanagementtheory，valuetheory,t