银行_企金-资金交易系统-高阶需求 v1.2

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1、XX银行，总部设在XX，是XXX商业银行，为更好地支持业务快速发展需求，以及满足内地监管对于系统境内部署运作的要求，XX银行需尽快建立一套与未来业务发展战略匹配的IT系统。经过前期的XX银行IT新线咨询规划，XX银行形成了一个核心系统加五十多个外围系统的整体规划，计划18-24个月建设完成，目前正在按规划内容进行多项目群新线系统建设。资金交易系统作为第二阶段重要的业务系统，承担外汇、债券、资金拆借、金融衍生品、贵金属等金融产品自营和代客平盘的全流程处理功能。XX银行希望能通过本次招标选型，完成资金交易系统的实施建设，并要求投标方在实施阶段配合其他系统实施商进行资金交易系统的持

2、续改进和维护。1系统建设目标建立一个功能完善、架构先进、贯穿前中后台的资金交易与风险管理系统（以下简称资金交易系统），实现前中后台一体化、直通式的业务处理工作流程，涵盖本币和外币资金交易、风险管理、支付结算、会计帐务、统计分析、报表等资金交易与风险管理功能，使我行资金交易、风险管理能够基于统一的系统平台高效率地开展。产品采用模块化结构，支持我行现有资金交易和风险管理，并具有良好的可扩展性，满足新的业务品种增加的需要，可以随着我行业务的发展而不断扩充功能，对各类创新业务进行支持。支持从交易捕捉到结算以及自动生成会计分录的直通式处理。我行可以定义业务规则，并且在一个灵活的工作流程

3、框架内设定处理步骤的顺序来创建直通式处理，所有处理可以自动执行，除非出现例外或者银行决定某个特定的处理步骤应该手动执行。提供严谨、精确、稳定的会计处理功能，满足新版企业会计准则的要求，同时提供接轨国际会计准则的能力。1业务需求1.1业务范围资金交易系统应当覆盖银行间本、外币市场中所有类别的产品，包括交易所产品和柜台交易（OTC）产品，以及非标产品。具体产品类型如下：　交易类型交易品种利率类人民币债券人民币债券即期(固定利率，浮动利率，含权）人民币债券远期人民币债券期权同业大额存单（NCD）外币债券外币债券即期(固定利率，浮动利率，含权）外币债券远期外币债券期权回购质押式回购买

4、断式回购拆借人民币拆借(含拆入、拆出)外币拆借(含拆入、拆出)利率衍生品利率掉期（普通、可提前终止、可展期）利率掉期（结构性掉期，QuantoSwap）交叉货币利率掉期(CrossCurrencySwap)远期利率协议(FRA)利率掉期期权(Swaption)Cap/FloorRangeAccruals外汇类外汇买卖外汇即期外汇远期外汇远期-NDF外汇掉期外汇掉期-NDF外汇期权（欧式）外汇期权（美式）Parforward（平均远期）KnockOutforward（可敲出式远期）TargetRemdemtionForwardFXDigitalOptions(Knockin/K

5、nockout)ContinuousTouch/DiscreteTouch(onetouch/notouch/doublenotouch/doubleonetouch)WindowBarriersVolatitySwapAccumulatorRangeaccrual外汇牛熊证CompoundOptionsAsianOptionsLookbackOptionsQuantoOptions结售汇结售汇即期结售汇远期结售汇掉期结售汇期权结售汇择期商品类贵金属贵金属即期贵金属远期贵金属掉期贵金属递延交易黄金牛熊证贵金属租赁贵金属普通期权贵金属奇异期权贵金属拆借贵金属期货美元纸黄金人民币

6、纸黄金纸贵金属纸原油商品CommoditySpotCommodityForwardCommoditySwapCommodityFutures(商品期货)CommodityOptionCommodityBull/BearContract信用类信用衍生品CreditDefaultSwap(CDS)人民币信用风险缓释凭证及合约(CRMW)信用风险缓释合约（CRMA）资产掉期(ASSETSWAP)总收益掉期（TotalReturnSwaps）信用连接债券(CreditLinkedNotes)MBS/ABSCDOCDSOption国债期货债券借贷基金类基金基金（净值型产品）1.1系统概

7、述及定位资金交易系统提供资金业务全流程的处理支持，包括前台交易、中台风控、后台结算等，并在充分结合金融机构自身的经营环境和经营特点的基础上，通过系统实施完善其管理制度，改进其工作流程，为其资金业务的长期发展提供系统支撑。1.1总体要求1.1.1基本要求l支持多实体（例如中国大陆、香港地区等）、多法人多种模式的业务流程处理，并实体内部可相对保持业务及数据的独立性。本次实施范围不含多实体业务。l支持多语言并能提供友好的、汉化的用户操作界面以及实时联机帮助；本次实施范围不含多语言业务。l支持扁平化矩阵式组织管