银行_企金-代客资金系统-高阶需求 v0.9

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1、代客资金系统高阶需求1项目背景XX银行，总部设在XX，是XXX商业银行，为更好地支持业务快速发展需求，以及满足内地监管对于系统境内部署运作的要求，XX银行需尽快建立一套与未来业务发展战略匹配的IT系统。经过前期的XX银行IT新线咨询规划，XX银行形成了一个核心系统加五十多个外围系统的整体规划，计划18-24个月建设完成，目前正在按规划内容进行多项目群新线系统建设。代客资金系统作为新线系统建设中重要的业务系统，承担外汇、贵金属、金融衍生品等产品的交易管理、账务处理、产品报价等相关功能。XX银行希望能通过本次招标选型，完成代客资金系统的实施建设，并

2、要求投标方在实施阶段配合其他系统实施商进行代客资金系统的持续改进和维护。2系统建设目标为XX银行代客资金业务建立代客资金交易管理系统，适应XX银行代客资金业务的长期发展要求，支持行情资讯、交易录入和存续期管理、记账清算、核算处理、估值、保证金管理、查询统计、监管报送等功能。3产品种类本次代客资金系统涉及的产品种类如下：l对公：代客外汇买卖(即期、远期、掉期)、对公代客结售汇（即期、远期、择期、掉期）、贵金属业务(即期、远期、掉期、租赁)、衍生产品（简单期权/复杂期权/期权组合、货币掉期、利率掉期）35l对私：代客外汇买卖（即期）、对私代客结售汇

3、（即期）1业务需求1.1系统概述及定位代客资金系统作为银行代客资金业务的全流程处理系统，其功能包括行情资讯、前台交易、中台风控、后台清算与核算等，通过电子化手段，提高流程管理效率，降低操作风险，满足产品管理、产品报价、交易流程、报表管理等业务需求。1.2总体要求1.2.1基本要求l支持多实体（例如中国大陆、香港地区等）、多法人多种模式的业务流程处理，并实体内部可相对保持业务及数据的独立性。本次实施范围不含多实体业务。l支持多语言并能提供友好的、汉化的用户操作界面以及实时联机帮助；本次实施范围不含多语言业务。l支持总分支行灵活的组织架构；l支持扁

4、平化矩阵式组织管理要求；支持多币种（人民币及主要自由兑换货币）业务；1.2.2产品管理能够支持外汇即远掉、期权、货币掉期、利率掉期、贵金属业务，进行全程自动化处理。同时由于业务品种的不断更新，要求新系统能够通过参数化设置迅速完成新开发产品的交易及核算等，从而适应国际、国内市场的竞争。按不同客户业务情况或不同区域，定制费率、利率和汇率的浮动标准；系统支持7X24小时运行；351.1.1流程及风险管理通过权限控制实现灵活的流程管理；全过程的业务流程管控、灵活有效的系统操作风险控制和价格风险预警机制；配合行内黑名单系统、反洗钱系统(具体实现以规划为准

5、)，在相关业务操作时对涉及黑名单、监管名单自动提示。1.1.2数据及信息管理实现数据（包括客户信息、帐户信息、交易数据、额度数据等）与其他相关系统的共享，能开放后台数据库数据字典，支持目前及未来数据报送及报表统计的灵活数据抽取。数据管控及使用：要求同一实体内各分支机构数据互相独立，总行对各分支机构数据可以统一管理。在总、分、支架构下，分行可管理自身及辖内支行业务数据，由此实现数据集中的多实体设计。业务数据的集中储存与分级管理使总行及分行随时掌握辖下各机构的业务数据与动态，准确及时地进行业务统计分析数据，为领导层决策随时提供准确实时的信息，实现统

6、一监督、统一控管。1.1.3日志管理和统计查询提供完备的日志记录，保证所有业务人员对系统数据的操作和访问都留有准确的、分类的痕迹记录；提供统计分析和管理、业务报表及查询功能；1.1.4系统管理35系统日终有监控界面显示日终进度、异常情况、及时的异常报警机制（如短信通知等）；系统的模块化程度应该较强，内部耦合度低，有利于扩展；负责完成平台日终清算等交易，发起与外围系统对账请求，接收日终结果文件；要求提供方便灵活，通用性强的报表开发方式。1.1产品业务功能需求1.1.1对公-期权分行端发起代客期权交易（简单期权、组合期权、复杂期权），完成交易签约、

7、交易违约、到期行权、期权费交割等交易处理，估值和风险管理等。期权模块主要包括：牌价管理、交易管理、保证金与估值、业务查询、报表统计、公共模块。业务品种包括：人民币期权、外币对期权。1.1.1.1交易管理主要功能如下，包括但不限于：（1）期权交易签约。（2）期权交易撤销。（3）交易违约管理，并支持手续费计算。（4）违约交易撤销。（5）期权费交割：对期权费未交割的执行交割处理。（6）行权、放弃行权、行权复原、放弃复原。支持部分行权。35（7）现金流交割和撤销。（8）交易流程可配置。（9）交易存续期间，未交割的清算账号不允许销户。（10）交易审批。（

8、11）交易上送到资金交易系统。1.1.1.1保证金管理与套查管理主要功能如下，包括但不限于：（1）保证金账户管理。（2）客户授信额度管理：提供客户授信