朱明zhubob商业银行经营管理4章

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1、2021/7/91第4章商业银行现金资产管理主讲：朱明高级经济师、高级工程师、高级技师高级国家职业技能考评员高级技能专业教师电子教案目录第二章商业银行资本及其管理第三章商业银行负债及其管理第四章商业银行现金资产及流动性管理第五章商业银行贷款业务及其管理第六章商业银行证券投资管理第七章商业银行中间业务及其管理第八章商业银行国际业务及其管理第九章商业银行资产负债综合管理第十章商业银行经营风险管理第十一章商业银行绩效管理第十二章开放条件下商业银行的发展第一章商业银行概述第四章现金资产及其管理【知识目标】通过学习，熟悉商业银行现金资产的构成和作用，掌握现金资产与流动性的关系以及现金

2、资产的管理原则，了解各种现金资产的有关管理规定。【能力目标】通过学习，能够运用一些常用方法对商业银行流动性进行预测，并能运用适当的方法调剂资金头寸，弥补流动性缺口。学习目标本章重点现金资产的构成与管理原则、流动性与流动性管理原则本章难点流动性预测方法、资金头寸的匡算Q-657555589第四章现金资产及其管理第一节商业银行流动性及其管理第二节商业银行现金资产的构成第三节商业银行现金资产及其管理第一节现金资产的构成4.1现金资产的概念-p109第四章现金资产及其管理狭义的现金资产是指商业银行的库存现金。一般意义上理解的现金资产是指广义的现金资产，是指商业银行所持有的现金及与现金

3、等同、随时可用于支付的资产，是商业银行流动性需要的第一道防线，是非盈利资产。第一节现金资产的构成4.1.2现金资产的构成-p109第四章现金资产及其管理库存现金在中央银行存款：（1）法定准备金（2）超额准备金3.存放同业存款4.在途资金第一节现金资产的构成4.1.3现金资产的作用第四章现金资产及其管理满足法定存款准备金的要求保持清偿力的需要保持流动性的需要同业清算及同业支付的需要4.2现金资产管理第四章现金资产及其管理4.2.1现金资产管理原则-p1111．存量适度原则2．适时调节流量原则3．安全防范原则现金资产管理目的：在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总

4、资产的比重，使现金资产达到最适度的规模。第三节现金资产管理第四章现金资产及其管理（三）现金资产的有关管理规定1.库存现金的日常管理影响库存现金的因素：-p113（1）现金收支规律（2）营业网点的多少（3）后勤保障的条件（4）与央行发行库的距离、交通条件及发行库的规定（5）银行内部管理第三节现金资产管理第四章现金资产及其管理（三）现金资产的有关管理规定4.2.3存款准备金的管理-p114（1）满足法定存款准备金要求。法定存款准备金的计算方法：①滞后准备金计算法：根据前期存款负债的余额确定本期准备金需要量，主要适用于银行对非交易性账户存款计算存款准备金。②同步准备金计算法：以本期

5、的存款余额为基础，计算本期的准备金需要量。这种方法主要适用于商业银行的交易性账户存款计算准备金。第三节现金资产管理第四章现金资产及其管理（三）现金资产的有关管理规定2.存款准备金的管理3.同业存款的管理（2）超额准备金的管理影响超额准备金需要量的因素：（1）存款波动。超额准备金保有数量与预期存款流出量为正相关关系。（2）贷款的发放与收回。主要取决于贷款的使用对象是否为在本行开户的企业。（3）其他因素（向中央银行借款，同业往来状况，法定存款准备金的变化）4.3商业银行流动性及其管理1．流动性：-p122商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需

6、求的能力。商业银行要求对流动性做到：相对准确的预测、满足预测需要的流动性，并考虑到流动性和效益性之间的平衡。4.3.1流动性及流动性风险第四章现金资产及其管理4.3商业银行流动性及其管理一、流动性及流动性风险-p122第四章现金资产及其管理2．流动性风险：流动性风险是指商业银行没有足够的现金来满足客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险。流动性风险的衡量方法：（1）静态分析法：流动性指标法（2）动态分析法：流动性缺口法和现金流量法4.3.2商业银行流动性供给与需求来源-p123第四章现金资产及其管理供给来源需求来源客户存款客户提取存款提供非存款

7、服务所得收入合格贷款客户的贷款需求客户偿还贷款偿还借款银行资产出售营业费用和税金支出货币市场借款发行新股向股东派发现金股利银行内部流动性供给和需求来源净流动性头寸（Lt）=流动性供给–流动性需求第二节商业银行流动性及其管理第二节商业银行流动性及其管理4.3.3商业银行流动性预测-p126第四章现金资产及其管理（一）资金来源与运用法（因素法）时间贷款变化预测值存款变化预测值应缴存款准备金变化额预测流动性需要量1月33-11-0.8843.122月-24564.48-75.523月-481108.8-149