港股通首单分拆合并技术培训

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1、港股通首单分拆合并技术培训--参与人数据文件说明名词解释与发送文件原代码：分拆合并之前的原始代码临时代码：第一次转换后交易的代码新代码：分拆合并最终代码L1：原代码交易末日L1+1：临时代码交易首日L1S：原代码完成交收并完全转换为临时代码L1S+1至L2-1：临时代码交易L2:临时代码完全转换为新代码L2+1至L3-1：临时代码、新代码交易L3：临时代码完全转换为新代码hk_qtsl(港股通证券其他数量对账文件)hk_qtslXXXXX.mddhk_zqbd(港股通证券变动文件)hk_zqbdXXXXX.m

2、ddhk_zqye(港股通证券余额对账文件)hk_zqyeXXXXX.mdd名词解释发参与人文件单柜交易期并柜交易期第一次转换第二次转换第三次转换业务流程L1L1+1L1SL2L2+1L3其他数量对账文件证券变动文件证券余额对账文件其他数量对账文件证券变动文件证券余额对账文件证券变动文件证券余额对账文件证券变动文件证券余额对账文件证券变动文件证券余额对账文件证券变动文件证券余额对账文件第一次转换第二次转换第三次转换第一次转换(L1L1S)L1(7月6日)原代码交易末日：参与人接收到的文件：1.hk_qtsl

3、XXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl)该文件包含了临时代码的换算额度，其中：2.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)该文件包含了原代码的变动数据，其中：3.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye)该文件包含了原代码的余额数据，其中：临时代码SJLX‘016’(临时代码换算额度)SL1临时代码的换算额度为：(原代码持有数量+原代码未交收数量)*分拆合并比例SL2临时代码换算后的冻结数量为：原代码冻结数量*分拆合并比例原代码C

4、YBD持有变动数量WJSBD未交收变动数量DJBD冻结变动数量原代码CYYE持有数量WJSYE未交收数量DJYE冻结数量第一次转换(L1L1S)L1(7月6日)：初始状态：(合并比例为2：1)原代码为11111，临时代码为222221.hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl)2.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)3.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye)注：T日临时代码的可卖额度=T-1日临时代码换算额度

5、–T-1日临时代码冻结换算额度+T-1日临时代码当天未交收数量即下一日可卖额度=250-200+0=50证券账户证券代码持有数量未交收数量冻结数量A123456789111111000-500400证券账户证券代码数据类型数量1数量2A12345678922222016250200证券账户证券代码持有变动未交收变动冻结变动变动类型A123456789111110-500000A证券账户证券代码持有数量未交收数量冻结数量A123456789111111000-500400示例：第一次转换(L1L1S)L1+1

6、(7月7日)临时代码交易首日：参与人接收到的文件：1.hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl)该文件包含了临时代码的换算额度，其中：2.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)该文件包含了原代码和临时代码的变动数据，其中：3.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye)该文件包含了原代码和临时代码的余额数据，其中：临时代码SJLX‘016’(临时代码可卖额度)SL1临时代码的可卖额度，(原代码持有数量+原代码未交收数量

7、)*分拆合并比例SL2临时代码换算后的冻结数量，原代码冻结数量*分拆合并比例原代码临时代码CYBD持有变动数量0(临时代码该日不可进行非交易过户)WJSBD0(转换期间原代码不交易)临时代码当天交易过户数量DJBD冻结变动数量0(临时代码该日不可进行冻结)原代码临时代码CYYE原代码的持有数量0WJSYE原代码的未交收数量临时代码的持有数量，允许出负DJYE原代码的冻结数量0第一次转换(L1L1S)L1+1(7月7日)：该日临时代码22222卖出30，原代码非交易过出201.hk_qtslXXXXX.mdd

8、(港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl)2.hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd)3.hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye)注：T日临时代码的可卖额度=T-1日临时代码换算额度–T-1日临时代码冻结换算额度+T-1日临时代码当天未交收数量即下一日可卖额度=240-200+（-30）=10示例：证券账户证券代码数据类型数量1数量2A1