广发纳斯达克100指数投资基金

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1、广发纳斯达克100指数证券投资基金2013年第2季度报告广发纳斯达克100指数证券投资基金2013年第2季度报告2013年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年七月十八日第1页共15页广发纳斯达克100指数证券投资基金2013年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

2、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称广发纳斯达克100指数（QDII）基金主代码270042交易代码270042基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年8月15日报告期末基金份额总额106,390,656.28份投资目标本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实

3、现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。投资策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。15广发纳斯达克100指数证券投资基金2013年第2季度报告本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。本基金对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%，对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ETF）的投资比例不高于基金资产净值的10%，现金或者到期日在一年以内的政府

4、债券不低于基金资产净值的5%。本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。业绩比较基准人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率。风险收益特征本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型

5、基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司BankofChina(HongKong)15广发纳斯达克100指数证券投资基金2013年第2季度报告境外资产托管人英文名称境外资产托管人中文名称中国银行(香港)有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)1.本期已实现收益2,570,191.232.本期利润2,340,620.57

6、3.加权平均基金份额本期利润0.01954.期末基金资产净值108,387,573.475.期末基金份额净值1.019注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④15广发纳斯达克100指数证券投资基金

7、2013年第2季度报告过去三个月1.29%0.91%1.95%0.94%-0.66%-0.03%3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发纳斯达克100指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2012年8月15日至2013年6月30日）注：本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基