广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金.docx

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1、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十七日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

2、盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称广发纳指100ETF场内简称纳指100基金主代码159941交易代码159941基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2015年6月10日报告期末基金份额总额20,052,541.00份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成

3、份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。业绩比较基准本基金的标的指数为纳斯达克100指数（Nasdaq-100Index）。本基金的业绩比较基准为经汇率调整后的标的指数收益率。风险收益特征本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司境外资产托管人英文名称BANKOFCHINA

4、NEWYORKBRANCH境外资产托管人中文名称中国银行纽约分行§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)1.本期已实现收益2,965,469.692.本期利润1,248,533.903.加权平均基金份额本期利润0.05384.期末基金资产净值26,182,900.885.期末基金份额净值1.3057注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项

5、费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月3.35%0.76%4.12%0.75%-0.77%0.01%3.2.2　自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年6月10日至2017年9月30日）§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务

6、任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李耀柱本基金的基金经理；广发美国房地产指数(QDII)基金的基金经理；广发纳斯达克100指数（QDII）基金的基金经理；广发全球农业指数（QDII）基金的基金经理；广发全球医疗保健（QDII）基金的基金经理；广发生物科技指数（QDII）基金的基金经理；广发亚太中高收益债券（QDII）基金的基金经理；广发沪港深新起点股票基金的基金经理；广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）基金的基金经理；广发港股通恒生综合中型股指数基金的基金经理2015-12-17-7年男，中国籍，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2010年8月至2014年

7、7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员，2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理，2015年12月17日起任广发纳指100ETF基金的基金经理，2016年8月23日起任广发全球农业指数(QDII)、广发纳斯达克100指数(QDII)、广发美国房地产指数(QDII)、广发亚太中高收益债券(QDII)、广发全球医疗保健(QDII)和广发生物科技指数(QDII)基金的基金经理，2016年11月9日