广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

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1、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第1季度报告广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第1季度报告2012年3月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年四月二十日第1页共15页广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有

2、限公司根据本基金合同规定，于2012年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况2.1基金产品概况基金简称广发中小板300联接基金主代码270026交易代码270026基金运作方式契约型开

3、放式基金合同生效日2011年6月9日报告期末基金份额总额790,792,246.05份投资目标通过将绝大部分基金资产投资于中小板300ETF，紧密跟踪标的指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金为中小板15广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第1季度报告300ETF联接基金。中小板300ETF是采用完全复制的方法实现对中小板300价格指数紧密跟踪的被动式指数基金，本基金主要通过投资于中小板300ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

4、离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。当本基金申购赎回中小板300ETF基金份额和在二级市场买卖中小板300ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时、或预期标的指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，以降低跟踪误差。业绩比较基准中小板300价格指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。风险收益特征本基金为ETF联接基金，风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于中小板300ETF，具

5、有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司2.1.1目标基金基本情况基金名称广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金主代码159907基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年6月3日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011年8月10日15广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第1季度报告基金管理人名称广发基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司2.1.2目标基金产品概况投资目标

6、紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时，基金管理

7、人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑行业属性、相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。业绩比较基准中小板300价格指数。风险收益特征15广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第1季度报告本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场

8、基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板300价格指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)1.