经济学基础(第十九至二十二章)

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1、第十九章金融风险与金融监管本章考情分析:年份单选题多选题合计2007年3题3分1题2分5分2008年1题1分1题2分3分2009年2题2分1题2分4分2010年2题2分2分本章主要考点:1、金融风险的特征及类型2、金融危机的类型3、金融监管的一般理论4、金融监管体制5、国际金融监管协调本章考点串讲：考点一、金融风险的特征及分类一、金融风险的特征金融风险的基本特征具体内容不确定性影响金融风险的因素难以事前完全把握。相关性金融机构所经营的商品一货币的特殊性决定了金融机构同经济和社会是紧密相关的。高杠杆性金融企业负债率偏高，财务杠杆大，导致负外部性大，另外金融工具创新，衍牛金融工具等也伴

2、随高度金融风险。传染性金融机构承担着中介机构的职能，割裂了原始借贷的对应关系。处于这一中介网络的任何一-方出现风险，都有可能对其他方面产生影响，甚至发生行业的、区域的金融风险，导致金融危机。二、金融风险的类型金融风险类型含义市场风险由于市场因素（股价、利率、汇率及商品价格）的波动而导致的金融参与者的资产价值变化信用风险由于借款人或市场交易对手的违约而导致损失的风险。流动性风险金融参与者山于资产流动性降低而导致的风险操作风险「II于金融机构交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误而导致的风险考点二、金融危机的类型金融危机是指一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标（如短期利率

3、、金融资产、房地产、商业破产数和金融机构倒闭数等）的急剧、短暂和超周期的恶化。类型具体内容债务危机也可称为支付能力危机，即一国债务不合理，无法按期偿还，域终引发的危机。发生债务危机的国家特征：（1）出口萎缩，外汇主要来源于举借外债。（2）国际债务条件对债务国不利。（3）大多数债务国缺乏外债管理经验，外债投资效益不高，创汇能力低。货币危机在实行固定汇率或带有固定汇率制色彩的盯住汇率安排的国家容易出现货币危机。流动性危机（1）国内流动性危机：金融机构资产负债不匹配，即“借短放长”，则会导致流动性不足以偿还短期债务。当存款者担心存款损失要求银行立即兑现，从而引发大规模的“挤兑”风波，导致

4、危机爆发。（2）国际流动性危机综合性危机现实中的金融危机都是综合性金融危机。（1）外部综合性金融危机（2）内部综合性金融危机：发生国家的共同特点是金融体系脆弱。考点三：金融监管的一般理论金融监管首先是从对银行的监管开始的。金融监管的一般性理论:公共利益论（1）有关监管的止统理论。（2）政府对公众要求的一种冋应。保护债权论存款保险制度就是这一理论的实践形式。金融风险控制论这一理论源于“金融不稳定假说”，这种不稳定来源于：银行的咼负债经营、借短放长和部分准备金制度。考点四、金融监管体制的分类分类标志类别代表国家监管主体及央行角色以中央银行为重心的监管体制美国独立于中央银行的综合监管体制

5、德国监管客体的角度综合监管体制（属于功能性监管）英国分业监管体制中国我国的金融监管体制是独立于中央银行的分业监管体制。考点五：国际金融监管一、1988年巴塞尔报告项目具体内容资本组成核心资本（一级资本）实收资本（普通股）和公开储备这部分至少占全部资本的50%附属资本（二级资本）未公开储备、资产重估储备、普通准备金和呆账准备金、混合资本工具和长期次级债券。风险资产权重0%、10%、20%、50%和100%资本标准资本充足率不得低于8%；核心资本比率不得低于4%o过渡期安排二、2003年新巴塞尔资本协议最低资本要求、监管当局的监督检查以及市场约束的内容，被称为巴塞尔协议的“三大支柱”。

6、巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想，将资本金要求视为最重要的支柱。三、2010年巴塞尔协议III内容具体规定强化资本充足率监管标准资本监管在巴塞尔委员会监管框架中长期山据主导地位，也是本轮金融监管改革的核心。1、三个最低资本充足率监管标准(1)普通股充足率为4.5%(2)一级资本充足率为6%(3)总资本充足率为8%2、两个超额资本要求(1)留存超额资本，用于吸收严重经济和金融衰退给银行体系带來的损失，It!普通股构成，最低要求为2.5%o(2)反周期超额资本，要求银行在信贷高速扩张时期积累充足的经济资源，最低要求为0-2.5%o待新标准实施后，正常情况下，商业银行的

7、普通股、一级资木和总资木充足率应分别达到7%、8.5%和10.5%o引入杠杆率监管标准自2011年初按照3%的标准(一级资本/总资产)开始监控杠杆率的变化，2013年初开始进入过渡期，2018年止式纳入第一支柱框架建立流动性风险量化监管标准1、流动性覆盖率：用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况，目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性。2、净稳定融资比率：用于度量中长期内银行解决资金错配的能力，它覆盖整个资产负债表，目的是激励银行尽量使用稳定的资金来源。确定新监管标