上证社会责任交易型开放式

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1、上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金2012年第3季度报告上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金2012年第3季度报告2012年9月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年十月二十六日1上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金2012年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10

2、月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称责任ETF基金主代码510090交易代码510090基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2010年5月28日报告期末基金份额总额455,5

3、81,114.00份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。投资策略本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准上证社会责任指数风险收益特征本基金属于股票指数型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。基金管理人建

4、信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司8上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金2012年第3季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)1.本期已实现收益1,098,576.282.本期利润-26,923,073.333.加权平均基金份额本期利润-0.05984.期末基金资产净值342,914,249.045.期末基金份额净值0.753注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣

5、除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-7.38%1.14%-7.93%1.15%0.55%-0.01%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上证社会责任交易型

6、开放式指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2010年5月28日至2012年9月30日）8上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金2012年第3季度报告注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期叶乐天先生本基金基金经理2012-3-21-4曾就职于中国国际金融有限公司，先后担任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资；2011年9月加入我公司，担任基金

7、经理助理。2012年3月21日起任上证社会责任ETF及联接基金基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《上证社会责任交易型指数证券投资基金基金合同》的规定。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况8上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金2012年第3季度报告为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不

8、正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、