风险度量中参数估计的极限性质

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3、－硕去学科专业名称＂；概率论与数理统计．．？申请学位级别：＾；—＂－＇２０‘＾ｓ１６年５月：２０１６；．＾年４月论文答辩日期．论文提交日期化■’＇－－＞了．》心＼＇－１６州大学学位授予日期；２０年６月学位授予单化扬ｙ－：笞辩委员会主席陈．塞査方Ｖ＾＾１；＇．—：－，＂‘＊六Ｉ糸觀．－－＊．一夺＇Ｖ‘Ｉ－一．二＿、皆＿睾＇－＇＇‘■＇－．－－－／ｙｆｒ■－禾？＼＾若．＇－４．．、入．．－－＇－

4、二：Ｗ＇．托乂山：，；＊＾衣一．心．—乂．一余辨：Ｉ摘要在经济全球化的背景下，金融行业得到了飞速的发展，但是在快速发展的同时也带来一些风险问题了。风险度量能够很好地对金蘭市场进行定量的刻画，能够预知未来风险。一大偏差原理作为风险度量研究的热点问题之，其研究具有重要意义。本文主要给出了在正态分布条件下，利用大偏差原理中的收缩原理得到了ＶａＲ，ＣＶａＲ和滴风险度量估计的大偏差原理，及在Ｌａｐｌａｃｅ分布条件下通过使用大偏差原理中的Ｄｅｌｔａ方法和Ｈａｄａｍａｒｅｄ可微

5、得到了贿风险度量估计的渐近性质。本文的结构如下：第一章简单介绍了本课题的研巧背景和意义，并详细分析了风险度量和大偏差理论的研究现状，从而引出了本文的主要内容。一第二章主要介绍了与文章相关的些基本理论知识。首先给出了大偏差原理，中偏差原理Ｈａｄａｍａｒｄ可微Ｗ及在大偏差中的Ｄｅｌｔａ方法和收缩原理。其次，给出了正态分布和Ｌａｌａｃｅ分布的定义、性质Ｗ及它们之间的关系ｐ。一第Ｈ章主要介绍了几种常见的风险度量。首先给出了风险度量、凸风险度量和致风险度量的定义和性质。然后给出了Ｖ

6、ａＲ，ＣＶａＲＷ及贿风险度量的定义和性质。第四章是文章的主要结果。首先给出了在正态分布条件下得到ＶａＲ，ＣＶａＲ和摘风险度量估计的大偏差原現Ｌａｌａｃｅ。，并且得到了赌风险度量估计在ｐ分布条件下的中偏差定巧第五章对整篇文章进行总结并对未来提出了期望。关键词；ＶａＲＣＶａＲｌａｃｅ；搁风险度量差原理；正态分布；Ｌａ分布；；大偏ｐＩＩＡｂｓｔｒａｃｔＵｎｄｅｒｔｈｅｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｏｆｅｃｏｎｏｍｉｃｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ，ｔｈｅｆｉｎａｎｃｉａｌｉｎ

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