我国商业银行信用风险压力测试案例研究——以2015年某股份制商业银行压力测试为例

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1、■■曲斋骑縫乂聲ＳＯＵＴＨＷＥＳＴＥＲＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＦＩＮＡＮＣＥＡＮＤＥＣＯＮＯＭＩＣＳ硕±学位论文ＭＡＳＴＥ民＇ＳＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ我国商业银ｆｒ信用风险压力测试案例研光’—２０１＾１５年某股份制商业银巧压方测试为例，ｋｔ民ｉｓＳｔｒｂｓｓＴｅｓｔｉｎＲｅｓｅａｒｄｉｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓＣｒｅｄｉｇ〇打Ｃｏｍｍ－５ｏｍａｏｉｉｉｔｓｔ；ｏｃｄｃＢａ站ｉｎ２０１ＡＣａｓｅｆｒＪ学位申请人郭梦琪指导教师黄伟学科专业金融学位类别

2、经适掌我国商业银巧信用风险压力測试案例研究—化２０１５年某股份制商业银行压力渊试为例＇ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋＳｔｒｅｓｓＴｅｓｔｉｎｇ￣Ａ－ＣａｓｅｆｒｏｍａＪｏｉｎｔｓｔｏｃｋＢａｎｋｉｎ２０１５学位申请人：郭梦琪１０００４２学号：２１４０２５学科专业；金融专硕研究方向：商业银巧经营管理指导教师：黄伟定稿时间：２０１６年３月西南财经大学学位论文原创性及知识产权声明本人郑重声明：所呈交的学位论文

3、，是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文的研巧做出重要贡献的个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式标明，因本学位论文引起的法律结果完全由本人承担。本人同意在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西南财经大学。本人完全了解西南财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许路文被查飼和借阅。本人授权西南财经大学可＾＾将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｕ采

4、用影印、缩印、数字化或其他复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１□保密、，在年解密后适用本授权书。２、□不保密特此声明。学位申请人；每玄年月日摘要摘要伴随着我国经济进入新常态的发展阶段，实体经济增长速度逐渐放缓，宏观经济对银行资产增长的支撑作用不断减弱，商业银行已然告别了资产高速増长的时代。同时，多重风险交织重叠、各类风险复杂多变，高增长时期被掩盖的风险逐渐暴露出来，银行的资产质量面临严峻的考验，更需要我国商业银行毫不松懈地加强管控、提高自身风险管理水平。回顾２００８年

5、席卷全球的金融危机一，其中个重要的原因就是银行在发放贷款时，对风险的把握不足，没有充分认识到危机下的风险状况，从而放松了对风险的管理。在商业银行的风险管理理论中，应用最广ａＲ方法泛的是Ｖ，即在险价值法。该方法在设定的置信水平下观察出现怎样的风险损失，但对于置信水平之外的极端冲击或突发事件并没有考虑在内。对于经营风险的商业银行来说，小概率事件不代表完全不会发生，如果没能在风险管理中加＾＾一注意，压力情况旦出现就会导致金融机构难应对甚至破产，金融系统稳定性遭到破坏。压力测试由于关注资产组合收益的厚尾特征分布，能够度量在极

6、端情况下资产组合的损失，弥补了ＶａＲ方法的不足，因而在风险营理工作中受到越来越多的重视。尤其是自金融风暴之后，压力测试Ｗ其对极端冲击的预警评估能力，在各国金融机构中被广泛应用实践。压力测试的优点就是能有效评一估些突发重大事件对金融系统的冲击影响一，这样锻行不仅可掌握般状况的信用风险，对于可能发生的大型信用风险、危机能够早有准备并做好相关预案。压力测试具有模拟和估计的功能，通过情景模拟，设定银行资产管理环境变量的变化，构造相应的压力环境，分析在某种压力情景下，银行资产发生的变化，从而评估可能出现的信用风险。在我国

7、，从监管到商业银行也越来越多地开始注重压力测试技术，出台１…Ｗ我国商业银行信用风险压力测试案例研巧２０巧年某股份制商业银行压力测试为例了监管条文及诸多实践。在２０１２年６月，银监会颁布的《商业银行资本管理，《》中；办法试行》中的附件五信用风险内部评级体系监管要求，明确要求＂商业银行应姐织定期的压为测试、重度场景，考，通过设定特定的轻、中察极端情景对银行资本充足率的影响，Ｗ保证商业银行在面对风险时持有足＂够的资本金。。２０１４年口月银监会颁布的《商业银行压力测试指引》更是中一要求商业银行毎年必须进行次全行压力测试，

8、对于风险较大的业务条线更要进行专项测试、流程、方法论等内容，并在指引中对压力测试的治理结构进行了描述与规定。纵