利率市场化、信贷行为与城市商业银行风险承担

《利率市场化、信贷行为与城市商业银行风险承担》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、電Ｖ密级：公开保密期限：省备乂蔓－■．■．去硕±学位论文雲＇■也１．、‘‘一’‘？？巧扣．利率市场化、信贷行为与城市商业银行风险承担Ｉｎｔｅｒｅｓｔ民ａｔｅＭａｒｋｅｔｉｚａｔｉｏｎ、ＣｒｅｄｉｔＢｅｈａｖｉｏｒａｎｄ－ｔｈｅＲｉｓｋＴａｋｉｎｇｏｆＣｉｔＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓｙ学号Ｍ１３２０１０７６姓名钱春丽学位类别管理学硕±ｆｘＳｉｗ技术经济及管理指导教师吴成颂教授完成时间２０１６年５月答辩委员会主席签名独创性声明

2、本人声明所呈？亥的学位论文是本人在导师指导下进行的研究王作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加Ｗ标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，化不包含为获得安徵大学或其他教育机构的．学位或证书而使用过的材料一。与我同工作的罔志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。■学位论义作者签名：签字日期：又去年＾月日？／Ｉ学位论文版权使巧授权书、使用学位论文的规定本学位论文作者完全了解安徵大学有关保留，有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和趨盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权安徽大学可Ｗ将

3、学位论文的全部或部分内容編入有关数据库进行检索，レ可乂采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）学位论文作者签名：导师签名；签字曰期：化年６月日签字曰期：年《月／曰Ｉ摘要我国利率市场化进程不断加快，利率水平更容易受到外部经济、政治形势和市场资金供求等因素的影响而表现出频繁的波动性。这对我国金融机构产生了巨＾大的影响，尤其银行业作为国家经济赖文发展和运行的载体和社会资金配置的最重要参与者，银行业，利率市场化改革对其未来的发展规划具有重大影响。因此金融机构在推进利率市场化的过程中必然会出

4、现巨大的变化。一实现利率市场化在我国是个逐步推进的过程，这关系着银行业金融机构的，转型和金融创新，实现利率市场化是各个国家在金融领域实施改革的重要举措也是衡量该国家金融市场是否成熟的有力标准。由于我国整体金融体系的发展还一未完善，金融机构在实现利率市场化的过程中总会因为些不确定因素而出现多变性，尤其对抗风险能为相对较弱的城市商业银行，在利率市场化过程中势必会面临着巨大的冲击和挑战。近些年，，城市商业银行逐渐成为金融体系中的重要组成部分在特定领域具一有定的发展潜力，。但作为地方性银行在市场占有率、业务种类等方面与国有商业银行，、股份制商

5、业银行相比有较大差距传统业务的竞争实力和抵御风险的能力较弱。因此，本文试图把城市商业银行作为研究对象，分别研究存贷款利率市场化对城市商业银行信贷行为与风险承担水平的影响，厘清Ｈ者之间的关系，在研究结论中发现问题，并据此提出解决问题的方法与对策。在对微观财务数据及宏观经济数据进行分析的基础上，得出了本文的研究结论。在城市商业银行信贷行为方面，存款利率市场化变量净利差与存款比率呈显，贷款利率市场化与贷款比率呈显著负相关，著正相关；在银行风险承担水平方面’在存在同业竞争的情况下，存款利率市场化与价格竞争的交叉项与资本充足率显著负相关，与不良贷

6、款率显著为正；而贷款利率市场化与价格竞争的交叉项与资本充足率显著为正，与不良贷款率显著为负。结论表明，存款利率市场化对于Ｗ传统利差收入为主的城市商业银行来说，存款利率越高越能加强客户的储蓄意愿，可供发放的信贷规模和数量充足；而贷款利率市场化使优质客户在银行信贷配置中的议价能力增强，贷款利率难Ｗ提，。此，升信贷规模的扩张受到限制外随着银行业竞争加剧，存款利率市场化使Ｉ城市商业银行面临的金融风险増强，容易造成银行内部出现流动性风险，并会提髙不良贷款风险发生的概率：与同类金融机构竞争时，贷款利率市场化使得城市商业银行制定较髙的贷款利率Ｗ获得

7、髙收益，这对城市商业银行的风险控制能力提出了更高的要求。该研究结论为制定相关政策提供了理论依据，从而帮助城市商业银行更好的适应利率市场化带来的外部环境变化。关键词：存款利率市场化；贷款利率市场化；信贷行为：风险承担ＩＩＡｂｓｔｒａｃｔＷｉｔｈｔｈｅｐｒｏｇｒｅｓｓｏｆｉｒＵｅｒｅｓｔｒａｔｅｍａｒｋｅｔｉ之ａｔｉｏ打ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｎｇｉｎｏｕｒｃｏｕｎｔｒｙ．Ｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅｓｂｅｃｏｍｅｍｏｒｅｖｕｌｎｅｒａｂｌｅｆｒｅｑｕｅｎｔｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎｓｂｙｓ