我国利率市场化与商业银行信贷风险管理分析

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1、广西大掌膈等掌历丰请硪士掣啦论支爱田年g率市场喇。捕业银行信贷月L险蕾瑁L分析波(2002)从IRB法的特点和最低使用标准分析入手，从商业银行风险管理的角度出发，浅析银行正在使用的以资产分类为基础的风险管理体系与以IRB法为基础的风险管理体系之间的差距，提出了在目前条件下商业银行建立以IRB法为基础的风险管理体系应以改造和完善贷款风险分类体系为切入点的观点。我国对信贷风险管理的研究主要停留在借鉴国外的模型和技术上，而很少针对我国商业银行的实际情况进行创新。1．2．3利率风险管理理论就国外而言，对利率风险研究始于20世纪60年代，WilliamJ．McG

2、uire将利率风险衡量及管理的技术主要分为四个主要阶段：即加世纪60年代的缺口分析；70年代的B加权缺口模拟分析；80年代的分类模拟及静态现金流分析：90年代的概论估计、动态模拟及系统整合技术。这些技术发展的实质是适应不断加剧的利率风险。巴赛尔银行监管委员会制定统一的利率风险管理原则，于1997年公布了该原则，这些原则对利率风险的来源、衡量的技术、商业银行利率风险管理的组织体系和技术体系都进行了详细的分析和论述。2001年BCBS公布了对1997年版本进行修改的征求意见稿，作为新资本协议的附属文件。经过四五十年的不断探索和改进，国外利率风险管理的方法和

3、体系已比较完整并在利率风险管理中起到了积极的作用。就我国而言，不少学者也在从事利率风险管理的研究。鲍静海(2005)将西方发达国家商业银行利率风险管理的先进经验与我国商业银行经营管理的现状相结合，提出了利率风险集中化管理模式，在有效防范和化解利率风险的同时，实现银行整体效益的最大化；高桥(2006)通过分析利率敏感性缺口和持续期缺口模型，探讨规避利率风险的思路；张磊(2003)提出我国商业银行应加强利率风险管理，及时识别利率风险，完善利率风险管理技术，多渠道运用利率风险处理办法，并对风险进行客观的评价，以应对利率市场化的挑战。就总体而言，与国外相比，我

4、国在利率风险控制技术与方法研究较少，以引进、吸收国外研究成果为主。1．3写作思路本文从商业银行的信贷风险管理角度研究如何适应利率市场化改革。本文先解析利率市场化本质与我国利率市场化进程，从近期利率市场化改革的进展可以看出央行加快了利率市场化的步伐。接着文章分析了利率市场化对商业银行带来的影响，主要是经营r'-西大掌罔等学历申请硕士掌位论文囊田年g率市场化与商业氟行信贷风险管舟E分析环境：盈利模式、金融创新、同业竞争及主要风险的变化。本文从第二章开始集中分析商业银行信贷风险管理是否适应利率市场化进程。首先分析了商业银行信贷风险管理的现状，提出在利率管制时

5、期信贷风险管理主要侧重于信用风险与操作风险的观点，并介绍了商业银行如何管理信用风险与操作风险的。利率市场化不仅对商业银行产生影响，也影响到借款人行为与贷款业务经营环境，文章在第二章第三节，从风险来源分析信贷风险在利率市场化条件下的变化，指出我国商业银行信贷风险管理还不能应付利率市场化。这时商业银行需要健全现有的信贷风险管理体系，国外银行都已处于利率市场化的经营环境，形成了较为成熟的利率风险管理理论与系统，我国商业银行借鉴、学习他们的成功经验，结合我国实际情况，建立相适应的信贷风险管理体系。最后提出商业银行完善信贷管理体系的具体措施，主要包括转变信贷经营

6、战略、建立贷款定价机制、健全商业银行信贷风险管理体系等方面。1．4研究方法本文采用的研究方法主要有实证分析法、比较分析法等，以理论分析为基础，侧重于实际运用。鉴于我国商业银行利率风险管理没有形成体系，且利率风险管理经验不足，在分析国外商业银行行之有效的利率风险管理方法后，结合我国实际情况，提出适用于我国商业银行的利率风险管理方法与贷款定价模式，并建议在原有资产管理委员会的基础上健全利率风险管理职能，具有一定的可行性。本文还采用了数据图表举例的论证方法，分析我国商业银行信贷风险管理的实际情况。1．5主要观点本文旨在从商业银行的信贷风险管理角度探析如何适应

7、利率市场化这一必然的发展趋势。先提出我国商业银行信贷风险管理现状不适应利率市场化改革，表现在利率风险管理观念的滞后和人才的匮乏，贷款定价技能缺乏，利率风险管理不统一，利率风险衡量、评估和规避机制尚未建立等方面。根据分析出的信贷风险管理的不适应性，借鉴发达国家的银行利率风险管理的经验，提出商业银行健全信贷风险管理体制的措施，主要实行以利率风险管理为中心的资产负债管理、建立贷款定价机制、将利率风险管理纳入信贷风险管理体制。本文没有限于仅谈利率风险管理的方法，能从我国商业银行信贷4广西犬掌一等掣呖卞请硬士掌亩瞎文囊寓利率市场刊■争育业，R行1lr贷风俺}蕾理

8、分析风险管理的现实状况找出适合的利率风险管理构架，提出由资产风险管理委员会行使利率风险管理职能