基于机器学习的量化选股研究

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1、分类号：１０４２２：Ｃ９３单位代码密级：１：公开学号２０３１２０７５ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ论文题目：基于机器学习的窒化选股研究Ｑｕａｎ化ａｔｉｖｅＳｔｏｃｋＳｅｌｅｃｔｉｏｎＢａｓｅｄｏｎＭａｃｈｉｎｅＬｅａｒｎｉｎｇ作者姓名巧谦培养单位管理学院专业名称管理科学与工程指导教师巧桂杰教巧合作导师２０１６年０５月２５日分类号：单位代码：１

2、０４２２－？密缀：学号？Ｗ令（啤ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ论文题目：１知也暇Ｔ本名作者姓名竭綠培养单位＾令４＾豕战专业名称養媒夺巧／指导教师底據主，知、合作导师Ｗｆｃ年少月乂曰■■原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研巧所取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成

3、果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。乂论文作者签名：日期：左幾嗦＇关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留，、使用学位论文的规定同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分、内容编入有关数据库进行检索，可采用影印缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。（保密论文在解密后应遵守此规定）论文作者签名

4、：导师篇名；日期；山东大学硕±学位论文目录摘要１ＡＢＳＴＲＡＣＴ２１４１．１研究背景４１．２研究目标及意义；５１．２．１研巧目标５１．２．２研究意义．６１３量化选股研究现状６１．３．１国外研究现状７１．３．２国内研巧现状８１．４研究方法与技术路线．．．．．９１．４．１研究方法９１．４．２技术路线１０１．５研巧内容与论文结构；１１１．５．１研究醇１１１．５．２论文结构１

5、１１．６创新点１１２理论与方法基础１３２．１量化选股相关理论基础．．１３２丄１模式识别１４２丄２动量反转效应１６２．２基于机器学习的排序算法１８２．２．１ＧＢＤＴ算法２１１山东大学硕±学位论文．ＧＢＲａ法２．２２ｎｋ算２６２．３本章小结２９３基于模式识别的短线选股策略研究３０３３０．１策略概述３．２数据准备３２３，３特征提取３２３３４．４模型巧｜练３．４．１基于ＧＢＤＴ与模式识别的排

6、序模型训练３４３．４．２基于ＧＢＲａｎｋ与模式识别的排序模型训练３５３％．５实验结果与分析３％．５．１评价标准３．５．２基于ＧＢＤＴ与模式识别的排序模型实验结果与分析％３．５．３基于ＧＢＲａｎｋ与模式识别的排序模型实验结果与分析訂３．６本章小结％４基于动量和反转效应的长线选股策略研究４０４．１策略概述４０４．２数据准备４１４４２．３特征提取—４．４模型训练４３４．４．１基于ＧＢＤＴ与动量反转效应的排序模型训练４３４ａ

7、ｎｋ４５．４．２基于ＧＢＲ与动量反转效应的排序模型训练４．５实验结果与分析４５４．５．１评价标准４５４．５．２基于ＧＢＤＴ与动量反转效应的排序模型实验结果与分析４６４．５．３基于ＧＢＲａｎｋ与动量反转效应的排序模型实验结果与分析４７４４７．６本章小结５总结与展望４９２山东大学巧±学位论文５．１总结４９５．２展望４９参考文献５１醜５７３山东大学硕±学位论文ＣＯＮＴＥＮＴＳｃｔｉｎＣｈｉｎｅｓｅＡｂｓｔｒａ

8、１ｓｔｒａｃｔｉｎｌｉｓｈＡｂＥｎｇ２１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ４１．１ＲｅｓｅａｒｃｈＢａｃｋｇｒｏｕｎｄ４１．２ＲｅｓｅａｒｃｈＯｂｅｃｔｉｖｅａｎｄＲｅｓｅａｒｃｈＳｉｇｎｉ贷ｃａｎｃｅ５ｊ１．２．１ＲｅｓｅａｒｃｈＯｂｊｅｃｔｉｖｅ５１．２．２ＲｅｓｅａｒｃｈＳｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ６１．３ｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅＳｔｏｃｋＳｅｌｅｃｔｉｏｎＲｅｓｅａｒｃｈＳｔａｔｕｓ６