基于民间融资大数据的地区性民间融资风险监测与预警模型研究

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2、．溫州大学学位论文独创性黄明本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中恃别加切标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得温州大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料一。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。－＾论文作者签名：５长礎名曰期：私／年Ｊ月／户温州大学学位论文使用授权声明、：本人完全了解温州大学关于收集、保存使用学位论文的规定，即学校有权

3、保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权温州大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可＾＾Ｊｌ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本人在导师指导下完成的论文成果，知巧产权归属温州大学。论保密论文在解密后遵守此规定。文作者筵名：导师签名；曰期；茲／／年尸月曰曰期；女可＾年广月ｆ曰。３温州大学硕士学位论文基于民间融资大数据的地区性民间融资风险监测与预警模型研究摘要民间融资市场在经济发展的过程中具有举足轻重的作用，然而

4、由于其处于金融监管的“灰色地带”的特殊性质，使风险爆发成为了健康发展的隐患。相较正规金融机构而言，民间金融具有自发性，借贷利率高,融资借贷不规范等特点，因而难于组织管理。为了避免风险带来的危害，需要结合民间融资市场的状况，观察相关因素的波动状态，建立一套切实可行的融资风险监测模型实现对民间金融风险的实时监控。在风险发生前发出预警信号，从而得以尽早防范风险，及时采取有效措施控制风险的发生。本文从利率风险、规模风险、信用风险三个角度出发构建了民间金融风险指数监测模型的指标体系；并通过分析民间融资市场的相关影响因素，从宏观性维度

5、、微观性维度与稳定性维度出发筛选预警体系的特征性指标，并从主客观两个角度出发对各项指标设定主客观调整系数:其中，客观调整系数依赖于不同时间段各指标对风险的贡献程度；主观调整系数基于各指标的状态满意值，利用单项功效系数法进行分析。再对调整后的风险指标进行综合评估，得到监测市场的风险状态值。进而,通过分析该综合指标在市场平衡状态与市场风险状态下数值的异同，依据市场综合评估值与两类市场状态值的接近度进行风险区域划分，用于判断监测市场所处的风险状态。同理，依照各指标在两类市场中的数值差异，可对各项预警指标的风险状态进行划分，明确指

6、标不同数值下的所对应的监测状态区域，从而判断该市场风险的本质影响因素，为采取针对性措施提供理论支持。最后，文章应用“温州民间融资利率指数”发布的数据，开展了民间融资风险指数实例分析，研究结果表明：2013年9月-2015年4月，温州民间金融市场的利率风险呈波动下降的趋势，规模风险指数则在1左右正常波动。另外，文章利用仿真数据对预警模拟评估体系的可行性进行了验证并得到综合仿真状态评估值，该值的现实意义就是民间融资I温州大学硕士学位论文市场所处的风险状态值，可采用该模型计算历史风险市场及历史平衡市场下的综合评估值及其波动状况，

7、从而确定综合评估值的所处风险区间。由此，验证了预警体系切实可行。关键词：数学模型，民间融资风险，大数据，风险监测，风险预警II温州大学硕士学位论文BIG-DATA-BASEDRESEARCHOFFOLKFINANCINGRISKANDEARLYWARNINGABSTRACTFolkfinancingmarketplaysanindispensableroleineconomicdevelopments。However,financialcrisisbecomeabighiddendangerforoureconomiche

8、althydevelopmentduetoitsparticularityitsparticularitymarket-economystatusthatitfallswithinthegrayareaofregulation。Thefolkfinancialhassomecharacteristics