基于pair-copula函数的商业银行操作风险度量

《基于pair-copula函数的商业银行操作风险度量》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、＇．＇．：‘’．也來古、二、尸．芦＾。．＇．．．－＇＇＇．Ｖ巧：：．作：敦．．’＂‘，．＇＾式Ｖ＂…心？＇，‘心．’＇■？？、，－Ｖ？？？斗、．．—’．’‘、—、．－．：‘ｖ．：＇’：．？＇／ｒ分类号Ｆ８３２．５；、．；．作。巧心Ｖ．；．寨—１：ｕｖ－，．＾＾｜ＩＩｒ．、－１；＇．．．．．Ａ一．—，一．＇．．一，．．＾一一，咕Ｖ＾＊＇方：／．占／＇’＂＾巧ｔ，－，－、＾＞ｖ乃？．．．？於．、＇＇＇．ｆ歡誦：钟或种耗尖

2、Ｉ；ｌ硕±学位论文發遠‘＼，公＂＇＇＇．Ｖ，，．一、＇．一．＼－．‘、、－ＴＶ．３．、池、＇－．＇．．’、Ａ：！－；、去．、污－一？—－ｕ嘴碁于ＰａｉｒＣｏｌａ函数的商化银行操作风险度量：ｉｐ．－‘？气－．＇心？Ｘ？＇－＜４■．？■＂＇Ｉ＇？．Ｉ＇子Ｖ，Ｖ、－＇ｒ１．述．．一％巧；．＇＇一＇－＇‘Ｖ；．Ｋ、心；．。；＼－‘、’、．义．４．．．．；Ｊ、’．■．＇ｗ－■，＇．１、＇ｔ＼Ｖ－

3、■，，占请＾７‘？＇＊？Ｌｊｒ；－？＊．Ｊｒ，，—＼．’．记．緊．．作‘声叩。、业：於学科专统计学如：－ｔ、’－＇、一皆＇．苗：风、硏究方向金捡兢營理Ｋ；…乂；ｊ＞｛；’＇＾＞二：心罐、：理硕±申请学位类别学＇’…戸心．．苗请；慧鼠＾亩申人耿娟辛’ｒｉ’八导教师：則利敏副教授指．—＇■ｆ‘＇ｊ－、．．．．．．勺、Ｘ，．：ｊ、Ｊ‘一－？■．－＊一．．＂，．＊．一如－．、、、ｃ：＾＇产３、、抑一＂，二〇六四－年月心：駐，慈＇穗１！巧．＇

4、批满－，；：．：：人ＶＶ瓦封．：：、’‘’＇＇．．．皆卢非三从：含詞Ｖ＂－’；一：＇＂’＇．．一．．、．二＇，主＊…’＾巧．二’，Ａ而占古妒＇為＇＇三Ｖ＇．．＾一—．＇，＞令：．，ｒ：，．．占—今一ｒ一马群＾Ｔ＞＇扛、户：■’‘；地－，．，啼．，卷：Ｘ淨；转＼OperationalriskmeasurementofcommercialbanksbasedonPair-CopulafunctionADissertationSubmittedtotheGraduateSchoolofHenanNor

5、malUniversityinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofStatisticsByGengHuijuanSupervisor:LiuLiminApril,2016独创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的。研巧成果尽我所知，除了文中特别加Ｗ标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得河南师范大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料一。与我同工作的同志对本研巧所做的任何

6、贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。。２６２签名；幸如；日期／伯—关于论女使用授权的说明：本人完全了解河南师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阁和借阅。本人授权河南师范大学可Ｗ将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）。父日签名：导师篇名：別务似曰期；２１作如摘要随着一些因操作风险而导致的损失事件的发生，如何准确而有效地度量操作风险已

7、经成为广大学者和银行业重点关注的问题.在我国，对操作风险的研究和度量尚处在摸索阶段，大多属于定性分析，因此，对操作风险行之有效的度量方法的研究是十分有意义的.本文以商业银行的损失数据为样本，利用Bootstrap抽样方法，在损失分布法的基础上得到损失缺口，考虑到操作风险各类损失事件之间存在一定的相关性，利用Copula理论整合四类操作风险的损失数据，由于多元随机变量两两之间适用的Copula函数不一定相同，基于此，本文提出了Pair-Copula的方法，它可以选择不同的Copula函数，进而更加准确地刻画随机变量之间的相关性，而且简化了参数估计

8、的过程.在此基础上，利用MonteCarlo模拟法计算单类操作风险的在险价值VaR，最后，计算出四类操作风险的整体损失.研究结果表明：Bootstra