商业银行视角下的企业动态信用评价方法研究及其应用

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1、分类号：密级：UDC：学号：415415014154南昌大学专业学位硕士研究生学位论文商业银行视角下的企业动态信用评价方法研究及其应用ResearchonEnterpriseDynamicCreditEvaluationMethodandItsApplicationunderthePerspectiveofCommercialBanks李小霜培养单位（院、系）：经济管理学院指导教师姓名、职称：张发明教授专业学位种类：工程硕士专业领域名称：工业工程论文答辩日期：2016年5月21日答辩委员会主席：评阅人：2016年4

2、月15日摘要摘要作为金融体系的重要组成部分，商业银行在我国国民经济体系中扮演着重要的角色，保证商业银行的良好运行是维护我国经济安全和社会稳定不可或缺的一项任务。随着全球一体化进程的加快，我国经济逐渐与国际接轨，金融行业也蓬勃发展起来。在此大背景之下，我国商业银行一方面获得了巨大的机遇，逐步向国际市场进军，积极拓展国际业务；另一方面，其也不得不面临更加剧烈的竞争环境以及愈加复杂的各类风险。然而，在商业银行承受的各类风险中，信用风险是其最需要特别重视的一种主要风险。如今，宏观经济处于下行局面，我国商业银行的资产质量并不

3、理想且处于恶化状态，不良贷款率呈现上升趋势，致使其信用风险日渐上升。因此，商业银行建立科学的客户企业信用评价模型，防范和控制乃至降低其信用风险是保持其市场竞争力的重要手段，也是维护国民经济稳定的必要举措。首先，本文对国内外学者们以往的研究进行了概览和总结，了解商业银行信用风险管理的研究现状及已有的信用评价方法。其次，本文明确了商业银行的职能以及其对国民经济的重要性和亟需控制的一些风险，也对影响商业银行最深的信用风险的特点及成因进行了介绍，另外也简单介绍了信用评价逐步发展而来的一些方法和模型。再次，本文开始确定信用评

4、价指标体系，构建信用评价模型-以指标信息量诱导密度算子得出静态信用结果，再设计了两种不同模型（一种是运用风险应对能力检验度诱导密度算子进行集结，另一种是融合风险抗性信用奖惩、理想信用贴近度和理想信用发展趋势关联性三种特征的综合集结）分别进行动态信用评价，并选取14家同一行业上市企业（包含4家*ST企业）7年的数据加以实证分析，验证了本文模型在一定程度上是有效的。另外，作为对信用评价模型的补充，本文也综合考虑了相关其他信用风险影响因素，据此提出相对完整的商业银行信用风险管理对策体系，并依据全文进行了总结。关键词：商业

5、银行；信用风险；诱导密度算子；风险抗性奖惩；TOPSIS法；灰色关联分析；动态评价IAbstractAbstractAstheimportantcomponentoffinancialsystem,commercialbanksplayverysignificantroleinChina’snationaleconomicsystem.EnsuringgoodoperationofcommercialBanksisindispensabletomaintaintheeconomicsecurityandsocial

6、stabilityinourcountry.Withthespeedingupofglobalintegration,ourcountryeconomyisgraduallyinlinewithinternationalstandardsandthefinancialindustryisbooming.Forcommercialbanks,ontheonehandit’sagreatopportunitytogetintotheinternationalmarketandactivelyexpandinternat

7、ionalbusiness;ontheotherhandithastofacemoreintensecompetitiveenvironmentandincreasinglycomplexrisks.Overall,commercialbanksmayfacecreditrisk,marketrisk,operationalrisk,interestrateriskandsoonandthecreditriskisthemainformofriskexposure.Nowadays,alongwiththemacr

8、oeconomicdownturnsituation,commercialbanks’assetqualityisdeterioratingandnon-performingloanratioisrising,whichresultsincreditriskincreasing.Therefore,buildingeffectivecreditevaluat