华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金2016年年度

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1、华泰柏瑞中证500ETF2016年年度报告华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告2016年12月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2017年3月29日第73页共73页华泰柏瑞中证500ETF2016年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事

2、长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。本

3、报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。1.2第73页共73页华泰柏瑞中证500ETF2016年年度报告目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金

4、运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况134.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明144.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明14§5托管人报告155.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵

5、规守信、净值计算、利润分配等情况的说明155.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见15§6审计报告156.1审计报告基本信息156.2审计报告的基本内容15§7年度财务报表167.1资产负债表167.2利润表187.3所有者权益（基金净值）变动表197.4报表附注20§8投资组合报告488.1期末基金资产组合情况488.2期末按行业分类的股票投资组合488.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细498.4报告期内股票投资组合的重大变动638.5期末按

6、债券品种分类的债券投资组合658.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细658.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细65第73页共73页华泰柏瑞中证500ETF2016年年度报告8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细658.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细658.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明658.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明668.12投资组合报

7、告附注66§9基金份额持有人信息679.1期末基金份额持有人户数及持有人结构679.2期末上市基金前十名持有人679.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况679.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况67§10开放式基金份额变动68§11重大事件揭示6811.1基金份额持有人大会决议6811.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动6811.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6811.4基金投资策略的改变6811.5为基金进行审计的会计师事务

8、所情况6811.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况6911.7基金租用证券公司交易单元的有关情况6911.8其他重大事件72§12备查文件目录7312.1备查文件目录7312.2存放地点7312.3查阅方式73§1第73页共73页华泰柏瑞中证500ETF2016年年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金简称华泰柏瑞中证500ETF基金主代码512510基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2015年5月13日基金管