基于b-s模型可转债定价及其套利策略研究

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1、．１０３３５分类号：Ｆ８１０５单位代码：学号：２１４０１１０７：密级硕±专业学位论文戀－中文论文题目；基于ＢＳ模型可转债定价及其奎利策略研究ｎＰｒ－英文论文题目ｉｃｉｎｇｂｖＵｓｉｎｇＢＳＭｏｄｅｌ：ＴｈｅＲｅｓｅａｒｃｈｏａｎｄＡｒｂｉｔｒａｇｅｏｆＣｏｎｖｅｒ村ｂｌｅＢｏｎｄｓ申请人姓名：林德森指导教师：黄英合作导师：赵青松专业名称：金顯硕击（专业学位）研究方向：公司金融所在学院；经巧学院论文提交日期２

2、０１６年５月基于Ｂ－Ｓ模型可转债定价及其套利策略研究戀论文作者签名：琳徐＞４指导教师签名Ｌ—论文评阅人１；隐名评审评阅人２：隐名评审评阅人３；隐名评审评阅人４；评阅人５；答辩委员会主席；王维安教授浙江大学委员１；钱慶敏副教授浙江大学委员２；陈德龙高级经济师农行浙大《行委员３：委员４；委员５；答辩日期：２０化年５月１７日Ｔｈｅ－ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＰｒｉｃｉｎｇｂｖＵｓｉｎｇＢＳＭｏ

3、ｄｅｌａｎｄＡｒｂｉｔｒａｇｅｏｆＣｏｎｖｅｒｔｉｂｌｅＢｏｎｄｓ？Ａ，ｌｌ化ｏｒｓｓｉ￡ｎａｔｕｒｅ：如Ｕｗ／ｉｓｏｒｉｎａ化ｒｅ；＿＞Ｓｕｐｅｒｖ、ｓｇ＿＿Ｔｈｅｓｉｓｒｅｖｉｅｗｅｒ１：ＡｎｏｎｙｍｏｕｓｒｅｖｉｅｗｅｒＴｈｅｓｉｓｒｅｖｉｅｗｅｒ２；ｎｏｎｙｍｏｕｓｒｅｖｉｅｗｅｒＡＴｈｅｓｉｓｒｅｖｉｅｗｅｒ３；ｎｏｎｙｍｏｕｓｒｅｖｉｅｗｅｒＡＴｈｅｓｉｓｒｅｖｉｅｗｅｒ４．Ｔｈｅｓｉｓｒｅｖｉｅｗｅｒ

4、５：Ｃｈａｉｒ；ＷａｎｇＷｅｉａｎ／Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ／ＺｈｅｉｉａｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅｏｆｏｒａｌｄｅｆｅｎｃｅ）Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅｍａｎ１：ａｎａｎｍｉｎｏｃｉａｅｒｏｆｅｓｓｏｒＺｈｅｉｉａｎ泛Ｕｎｉｖ〇ｉＹ／Ａｓｓｔ／ｅｒｓｉｔｙｐＣｏｍｍｉｔｔｅｅｍａｎ２；Ｃｈｅｎｅｎｇｅｎｏｒｎｏｍｓｔａｕｂ－ａＤｌｏ／ＳｉＥｃｏｉ／ＺｈｅｄＳｂｒｎｃｈ，ＡＢＣＣｏｍｍｉ打ｅｅｍａｎ３：Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅｍａｎ４．Ｃｏ

5、ｍｍｉｔｔｅｅｍａｎ５：Ｄａｅｎｃｅ－－ｔｏｆｏｒａｌｄｅｆｅ；２０１６０５１７浙江大学研究生学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加Ｗ标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得浙江大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文。与我中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名签字曰期：年少月Ｗ曰学位论文版权使用授

6、权书本学位论文作者完全了解浙江大学有权保留并向国家有关部口或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权浙江大学可将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）？．学位论文作者签名：导师签名ｆ乂、特鍊；签字曰期：年月Ｗ日签字日期八年ｒ月从曰ｙ化＾致谢八年前，我载着梦想与激情，带着家人的祝福和嘱托，来到了百年求是园一，开始段新的人生航程。八年里，我感

7、受到浙大风景的秀美和生活的丰富＃彩，领略到大师的学米风采和道德风范，体验到班级的湿暖和兄弟姐放的热一情，也曾作为名教职王为浙大的发展添砖加巧。而如今生生涯即将结，学束，此时此刻也是感慨万千。一＂＂＂我要感谢浙江大学。我踏入的是所拥有海纳江河的胸怀和树我邦＂一国志向的百年老校一，是片惟学无际、后而求真的热主，更是方致为于高等教育改革一、培养未来领袖的人才高地。我十分有幸能与历史上的众＃伟人起共享浙大人的称号。我要感谢我的研究生导卿黄英教授。我本科就读于浙注大学高分子系，在黄老师的

8、鼓励和帮助下，我顺利的完成了金融硕击的研究生课程，撰写完成了毕业论文，实现了工科生向金融硕去的转变。同时，黄老师细致有条的王作方式和优雅平和的生活态度也将影响我今后的学习和工作。我要感谢毎一位帮助和鼓励过我的兄弟姐们。多年之后，我们会实现当初的理想，事业有成，成为各行各业中的领军人物。但我最怀念的，是我们在学校里的历历往昔。在浙大的八年是我人生中成长最