面板数据ar(1)模型的变点分析

《面板数据ar(1)模型的变点分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、分类号：０２１２．７单位代码：１０３３５密级：无学号：２１３３５０６２硕±学位论文戀中文论文题目：面板数据ＡＲｍ撰型的赛点分析－ｔ英文论文题目：Ｃｈａｎｇｅｐｏｉｎ乂ｎａｌｖｓｉｓｉｎＡＲ（１）ＭｏｄｅｌｆｏｒＰａｎｅｌＤａｔａ申请人姓名：明宇李指导教师：庞天晓副教摄专业名称：统计学所在学院：数学科学学院论文提交日期二零一六年五月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的

2、研究成果。据我所知，除了文中特别加标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研巧成果，也不包含为获得浙江大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料一。与我同工作的同志对本研巧所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。：学位论文作者签名：签字日期年Ｘ月又ｆ日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解浙江大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权浙江大学可■将学

3、位论文的全部或部分内容编入有关数据库、汇编学位论文进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）学位论文作者签名：导师签名；／年月巧曰签字曰期一ｆ店签字曰期：＞／ｙ：年ｒ月冰曰学位论文作者毕业后去向；工作单位：电话：通讯地址；邮编浙江大学硕去学位论文摘要摘要２００一本文在Ｃｈｏｎｇ（１）提出的时间序列数据存在个变点的ＡＲ（１）模型的基础上，对模型进行了推广，将时间序列数据推广到面板数据，讨论了面板数据情

4、形下ＡＲ（１）模型的自回归系数在未知时刻馬发生变化的结构变点问题。本文考虑模？＝＞＝１＝１＾＆＋＊＋！２２…ｒ型托月义－馬（，，，，，）｝１巧〇｝Ａｙ，ｖｉ巧〇｝，其中化是‘’＾２一￣ｃｒｆＯ个示性函数ｚｊ．ｃ＾．〇Ｖｉ０＜口＜Ｃ本文的呂的就是讨论（１）＜１，（，），，。Ａ｜Ｉ＜＝＝且１（２）＜１且ｌ（３）１且＜１这王；Ａ；Ａ种情巧下Ａ和Ａ的最小｜句Ｉ钟｜句二ｒｒ＝Ａ／ｒ乘估计量的相合性和极限分布，Ｗ及〇（０）估计量的相合性。将０Ｃｈｏｎ

5、ｇ（２００１）中提出的ＡＲ〇）模型中的时间序列数据眷换成面板数据，通过分析我们发现，相比较于Ｃｈｏｎｇ（２００１）中的结论，在面扳数据情形下我们能够得到更为优良的结论。Ｃｈｏｎｇ（２０（ｎ）给出的《的估计）在前两种情形下都不是相合估计，３４而在面板数据情形，我们证明了在种情形下，都为。的相合估计。此外，ＣｈｏｎｇｐＯＯｌ）给出的爲和度的极限分布并非都是正态分布，而在本文中，我们得出的结论是无论哪种情形，４和Ａ的极限分布都是正态分布。１二关键词；ＡＲ模型，面板数据，变点，最小

6、乘估计量（）浙江大学硕击学位论文Ａｂｓｔｒａｃｔ乂ｂｓａｃｔ化ＩｎｔｈｉｓｐａｐｅｒｗｅｒｅｖｉｓｉｔｔｈｅＡＲ１ｍｏｄｅｌｗｉｔｈａｓｉｎｌｅｓｔｒｕｃｔｕｒａｌｂｒｅａｋｉｎａｎ，（）ｇｕｎｋｎｏｗｎｔｉｍｅ．２００１ｎｖｅｓａｅｄｅｃｏｎｉｓｅｎｃｅａｓｕｒｅｓＣｈｏｎｇ（）ｉｔｉｇｔｔｈｓｔｙｏｆｔｈｌｅｔｓｑａｅｓｔｉｍａｔｏｒｓｏｆ化ｅＡＲａｒａｍｅｔｅｒｓａｎｄｔｈｅｂｒｅａｋｆｒａｃｔｉｏ打ｆｏｒ

7、ｔｉｍｅｓｅｒｉｅｓｄａｔａ．Ｉｎｔｈｉｓａｅｒ，ｐｐｐｓｔｕｄｔｈｅＣｈａｎｅ－ｏｉｎｔｒｏｂｍｄａｔｈｗｅｙｇｐｐｌｅｓｆｏｒｐａｎｅｌｔａ．Ｗｅｃｏｎｓｉｄｅｒｅｍｏｄｅｌ？＝＾足＝＾＝？十＞Ａ十ｆｌ２＂．Ａｆ１２＂．ｗｈｅｒｅ／於巧〇｝Ａ乃〇｝打〇，，，；，，，巧，｛｝。’２？。Ｖｄｅｎｏｔｅｓｔｈｅｉｎｄｉｃａｔｏｒｆｕｎｃｔｉｏｎ￡：？点打ｚｆ，０＜。＜〇〇ｈｒｅｅｃａｓ（化），．虹ｔｓｅ，巧，１＜＜

8、１＝＝ｉｎｃｌｕｄｉｎ＜１２１１ｇ：Ｃａｓｅ１：ａｎｄＣａｓｅ：ａｎｄＣａｓｅ３：Ｉ；Ａ；Ｉ间仪Ｉ钟ａｎｄ＜１？Ｗｅ化ｓｃｕｓｓ化ｅｃｏｎｓｉｓｔｅｎｃｙｏｆ化ｅｌｅａｓｔｓｕａｒｅｓｅｓｔｉｍａｔｏｒｓｏｆ、＾ｎｄＡＰｉ１ＡＩｑｒｒ二足／ｒｅｒｉｖｅｓｔ〇（〇０），ｗｅａｌｓｏｄｔｈｅｌｉｍｉｔｉｎｄｉｓｔｒｉｂｕｉｏｎｓｏｆａｎｄ．Ｃｈｏｎ００１ｇ為在ｇ口）ＡＡｐｏｉ