投资组合选择理论的bayes方法比较研究

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4、原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个入或集你己经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究做出重要贡献的个入和集体，均已在文中明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。。。心＇论文作者签名：寺為日期：关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阀；本人授权山东大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分．．内容编入有关数据库进行检索，可用

5、影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。（保密论文在解密后应遵守此规定）如＇《＇公论文作者签名：＊导师签么奇坤日期：山东大学硕ｄｒ学位论文目录中文摘要Ｉ英ＩＩＩ：摘要一第￥绪论１１．１选题背景和选题意义１§１．１１§．１选题背景江１．２选题意义２１３§．２国内外研究现状１５§．３本文主要研究内容与结构第二章理论回顾６－§２．１Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ投资组合选择问题的均值方差分析框架６§２．２Ｂａｙｅｓ方法在投资组合选择问题中的引入１０２．２．１引入Ｂａｙｅｓ方法的背景１０§

6、２．２§．２Ｂａｙｅｓ方法的简介１１２．２．２Ｂａｙｅｓ理论视角下的Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ投资组合选择模型１３§第Ｈ章Ｂａｙ朗方法在投资组合选择中的应用巧巧巧．１无信息先验分布假设３丄１无信息先验分布的简介巧§３丄２未知参数ｚｙ的先验分布和后验分布巧§（／，）正态－Ｗｈｉ１７巧．２ｓａｒｔ共無先验分布假设３．２．１共辆先验分布的简介１７§３．２．２Ｗｉｓｈａｒｔ１７§分布－Ｉ－山东大学硕±学位论文３．２．３１验分布Ｓ未知参数（／ｉ１８，〇的先３．２．４后验分布Ｗ及预测密度函数２０Ｓ３．３超参数先验

7、分布假设２２§３．３．１ｅｉｎ应２２Ｓｔ§效巧．３．２超参数先验分布假定、后验分布及预测密度函数２４第四章实证研巧与分析２７２７§４．１数据来源化及说明２７４．２§实证说明４１§．３实证拟合结果Ｗ及分析３４．１§．３１经典框架的估计不确定性问题３４．３．２§经典框架与无信息先验分布假设比较３３４．３．３经典框架、无４§信息先验分布Ｗ及共扼先验分布比较…３４．３．４经、无信息先验分布Ｌ义及超参数先验分布比较．．３§典框架．．６４