我国商业银行利率风险统计研究

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1、中图分类号：F832.5密级：公开UDC：300学校代码：11832河北经贸大学硕士学位论文（学历硕士）我国商业银行利率风险统计研究StatisticalResearchonCommercialBankInterestRateRisk作者姓名：张世玲指导教师：彭国富教授学科专业名称：统计学论文完成日期：2016年3月二〇一六年三月一日学位论文原创性声明本人所提交的学位论文《利率市场化对汇率的冲击效应统计研究》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内。对本文容外，

2、本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。本声明的法律后果由本人承担。＼论文作者（签名）：指导教师确认（签名、Ｌ年月日年知曰耀長７２〇／｜＾７学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解河北经贸大学有权保留并向国家有关部口或机构送交学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河北经贸大学、可Ｗ将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学

3、位论文在）年解密后适用本授权书论文作者（签名）：祕指导教师（签名寺间技？ｆ＾／年月曰年月曰／兴／？ｙ摘要随着世界经济的发展，经济一体化的发展已经在全球形成了一股浪潮，金融自由化的发展也不断地加强。目前，随着这种经济大环境的改变，不少的国家已经发展了利率市场化，这对于全球经济的发展作用是非常大的。金融市场中，货币供需关系的一个重要的影响因素就是利率水平，特别是在市场经济中，通过利率市场化，可以实现货币资源的有效配置，这样可以盘活市场沉淀的资金，增加经济发展的活力。对于中国的金融改革来说，利率市场

4、化是非常重要的一步，成为金融改革的重点对象。从目前的情况来看，中国已经实现了利率市场化的第一步，那就是开放了贷款利率，2014年的时候，周小川曾经表示过，中国的存款利率市场化会在两年的时间内展开。中国是世界上最大的经济体之一，利率市场化由于利率会受到市场变动的影响，也就会增加其波动程度，而利率波动则会影响以利率为经营对象的商业银行的业务发展，带来利率风险，因为中国经济的市场化发展远没有达到成熟的地步，所以中国实行了利率管控，这样可以有效的控制利率的波动，从而减少商业银行的潜在风险，在金融利率管控的情况下，很多商业银

5、行在利率管理方面没有专门的人员，相应的风险防范机制也是比较弱，而本文研究利率市场化对于解决现实问题是非常有帮助的。本片论文主要分为6个部分，其中第一部分主要进行的是研究背景意义，理论综述，研究思路等。第二部分主要介绍的是国内外的理论研究，以及利率风险的分类，并且对几种不同的利率风险计量模型进行介绍和评价。第三章对商业银行利率风险形成与规避分析方法体系进行研究，着重分析利率风险与规避的机制机理。第四章为VaR实证部分，通过对上海同业拆借利率的风险度量来间接的反应商业银行所面临的利率风险。第五部分为利率风险的成因分析，

6、主要是通过对数据的分析来挖掘出商业银行遭受利率风险的原因。第六部分主要是根据上述两部分的实证结果，从银行自身和外部环境两方面找出我国商业银行利率风险规避的有效措施。关键词：商业银行利率市场化利率风险风险规避IIIAbstractWiththedevelopmentofworldeconomy,thedevelopmentofglobaleconomicintegrationhasformedawaveofdevelopmentofthefinancialliberalizationalsocontinuetostr

7、engthen.Now,withthechangeinthiseconomicenvironment,manycountrieshavedevelopedamarket-orientedinterestrate,whichistheroleoftheglobaleconomyisverylarge.Financialmarkets,acurrencysupplyanddemandrelationshipimportantfactoristhelevelofinterestrates,especiallyinamar

8、keteconomythroughinterestratemarket,wecanachieveefficientallocationofmonetaryresources,whichcanrevitalizethecapitalmarketprecipitation,increasevitalityofeconomicdevelopment.ForChin