我国商业银行利率风险管理研究——基于利率敏感性缺口模型

《我国商业银行利率风险管理研究——基于利率敏感性缺口模型》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、分类号：Ｆ８３２学校代码！１０６９７山，密级：公开学号！ｔｄｘｌ２０１６９０２１—琴辑Ｈ破Ｉｔ学恆巧交ＭＡＳＴ’ＥＲＳＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ我国商业银行利率风险管理研究＇――基于利率敏感性缺口模型ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＩｎｔｅｒｅｓｔＲａｔｅＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆＣｈｉｎｅｓｅＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓｂａｓｅｄｏｎＩｎｔｅｒｅｓｔＲａｔｅＳｅｎｓ葛ｉｔｉｖｅＧａｐＭｏｄｅｌ－＃Ｃ

2、ｌ学袜＆称：金酷学，作者：陈静思指导老师：韩锦绵副教授西北大学学位评定委员会二〇—六年十二月ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＩｎｔ：ｅｒｅｓｔＲａｔ：ｅＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆｂａｓｅｄｏｎＣｈｉｎｅｓｅＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓＩｎｔｅｒｅｓｔＲａｔ：ｅＳｅｎｓｉｔｉｖｅＧａｐＭｏｄｅｌＡ化ｅｓｉｓｓｕｂｍｄｔｅｄ化ＮｏｒｔｈｗｅｓｔＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｉｎａｒｔｉａｌｆｕｌ打ｌｌｍｅｎｔｏｆ化ｅｒｅｕｉｒｅｍｅ

3、ｎｔｓｐｑｆｏｒｔｈｅｄｅｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｇｉｎＦｉｎａｎｃｅＢｙＣｈｅｎＪｉｎｇｓｉＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒ：ＨａｎＪｉｎｍｉａｎＤｅｃｅｍｂｅｒ２０１６西北大学学位论文知识产权声明书本人完全了解西北大学关于收集。、保存、使用学位论文的规定学校有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版。本人允许论文被查阅和借阅。本人授权西北大学可Ｗ将本学位论文的全部或、部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印缩印或扫描等复制手

4、段保存和汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所等机构将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》或其它相关数据库。保密论文待解密后适用本声明。学位论文作者签名：指导教师签名；私斜气ｆ之ａ三日三〇ｉ６年片月日＾，６年月１西北大学学位论文独创性声明本人声明；所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加Ｗ标注和致谢的地方外，本论文不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得西北大学或其它教育机构的学位或

5、证书而使用过的材料一。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢、．意。学位论文作者签名：巧酱資三０，６年片月长日摘要２０７０世纪年代，，国际上出现了金融深化的理论利率风险就是在这个时候开始受到关注的一。这概念旨在提倡各国应及时开展金融改革，放松经济管制，营造利率市场化的条件，进而出现了利率不断变动的市场环境。自１９９６年我园政府开启利率市场化改革；２０１３年央行放开金融机构贷款利率管制；２０１５年央行决定对商业银行一和农村合作金融

6、机构等不再设置存款利率浮动上限，经过这系列改革，我国商业银一行利率风险成为了应当重视的风险之。本文在我国利率市场化前提下，结合国内外有关理论体系，识别出了我国商业银行当前主要的四种利率风险。运用利率敏感性缺曰模型，对选取的７家商业银行历史财务数据进行处理，与利率风险缺口相关的四种指标为角度，量化和比较各行的利率风险水平。发现我国商业银行采取的利率风险防范措施时间上容易间断，且对资产负债结构重新安排的效率比较低；银行中长期资产负债匹配不均衡等问题。借鉴国内一外利率风险管控

7、经验，进步提出我国商业银行不仅可Ｗ采用ｙｊｉ缺口管理为核也内容的资产负债表内控制措施，还可Ｗ运用Ｗ利率作为基础变量的金融衍生产品对银行资产进行套期保值，可尝试利率期权和利率期货等措施。使用不同的方法去平衡敏感性资产和敏感性负债Ｗ化解利率缺口，这对于我国商业银行规避利率风险，维持其良好经营管理起到了有效的引导作用。关键词：商业银行，利率风险，度量，管理ＩＡＢＳＴＲＡＣＴＩｎｔｈｅ１９７０Ｓｌ：ｈｅｔｉｉｅｏｒｏｆｆｉｎａｎｃｉａｌｄｅｅｅｎｉ打ｈａｓａｅａ

8、ｒｅｄｉ打化ｅｗｏｄｄ．Ｔｈｅｉｎｔｅｒｅｓｔｒｉｓｋ，ｙｐｇｐｐｈａｄｂｅ打ｏｔｉｃｅｄ．ＴｈｅＦｉｎａｎｃｉａｌＤｅｅｐｅｎｉｎｇＴｈｅｏｒｙ（ＦＤＴ）ａｄｖｏｃａｔｅｄｔｈｅｇｏｖｅｍｍｅ打ｔｔｏｃａｒｒｙｏｕｔｆｉｎａｎｃｉａｌｒｅｆｏｒｍｒｅｌａｘｅｄｔｈｅｃｏｎｔｒｏｌｏｆｆｉｎａｎｃｅｒｅｕｉｒｅｄ化ｅｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅ，，ｑｍａｒｋｅｌｄＴｈｔｔｒｅｕｅｎｔｔｕａｔｉｓｔｅｒｅｓｔｒｓＣｈｉｎ